Статьи » Внедрение методики ценообразования на кредитные продукты

В 2008г. российские банки устойчиво наращивали объемы кредитования реальной экономики. Так, еще в августе т. г. кредиты банковского сектора выросли на 4,1%. Вследствие опережающих темпов роста кредитов по отношению к темпам роста активов, удельный вес ссудной задолженности в активах банковского сектора увеличился до 76,7% (по сравнению с 70,9% на 01.01.08г).

Смещение «центра тяжести» в деятельности коммерческих банков в сторону кредитования, несомненно, отвечает функциональной задаче банковской системы. Вместе с тем, оно порождает обоснованную озабоченность качеством сформированного кредитного портфеля и его влиянием на устойчивость самой банковской системы России. Если за весь 2007г просроченная задолженность выросла на 1,9 млрд. руб., то за 8 мес. 2008г. просроченная задолженность возросла на 61,6 млрд. руб.

Большинство российских экспертов отмечают, что качество кредитных портфелей банков стремительно ухудшается, а 2009г. вполне может стать годом «кризиса плохих кредитов».

В условиях сокращения ресурсной базы банкам удавалось, с одной стороны, поддерживать кредитную активность, главным образом, за счет ликвидных активов. С другой стороны, в такой ситуации сужается потенциал дальнейшего сбалансированного развития: дисбаланс между внутренними ресурсами и кредитованием экономики, а резервные активы снижаются.

Банковские инвестиции в реальный сектор экономики всегда сопряжены с кредитными рисками, которые тем выше, чем выше уровень нестабильности в экономике.

Одним из действенных инструментов повышения качества кредитного портфеля и обеспечения финансовой устойчивости коммерческого банка является внедрение методики ценообразования на предоставляемые кредитные продукты, которая обеспечивала бы оптимальность сформированного кредитного портфеля в отношении «риск-доходность». При этом необходимо понимать, что универсальных действующих методик не существует. Наукой и банковской практикой определены лишь общие подходы, которые позволяют каждому банку решать эту задачу с учетом специфики его сформированной клиентской базы.

На первый взгляд эти подходы достаточно просты:

Цену на кредитные продукты нельзя устанавливать без учета стоимости привлекаемых банком ресурсов и расчета себестоимости кредитных продуктов;

Закладываемая в цену маржа риска должна позволить покрыть потери от списания проблемных кредитов;

Существенное снижение цены на кредитные продукты от расчетной (усредненной) величины при проведении целенаправленной маркетинговой политики банка должно компенсироваться ростом всей совокупности доходов от обслуживания данного клиента (группы клиентов).

Практическая же реализация этих подходов сопряжена с целым рядом организационных, информационных и научно-методических проблем.

Современные российские банки достаточно часто встают перед проблемой разработки методики, позволяющей с достаточной степенью достоверности определять трансфертную цену на внутренние ресурсы. Представленные в данной работе подходы к определению трансфертной цены и оценке эффективности деятельности банка в целом вполне могут помочь решить проблему подобного рода.

Еще по теме:

Основные этапы кредитования в коммерческом банке
Процесс предоставления банковской ссуды называется кредитным процессом или процессом кредитования. Процесс кредитования предприятий коммерческим банком включает ряд основных этапов, которые будут рассмотрены далее. В процессе кредитовани ...

Механизм расчетов пластиковыми карточками
Сфера обращения банковских карт и правила его осуществления достаточно просты. Терминология, использующаяся в карточном обращении, оригинальна, не характерна для других форм безналичных расчетов: • авторизация — предоставляемое эмитентом ...

Проблемы реализации денежно-кредитной политики Центрального Банка России
Проведение денежно-кредитной политики ЦБ РФ в условиях неустойчивости и изменчивости внешних и внутренних условий экономики страны неизбежно сталкивается с рядом проблем. Во-первых, непростой проблемой является сама оценка состояния эконо ...