Статьи » Анализ кредитоспособности ссудозаемщиков – юридических лиц и кредитного риска банка » Оценка кредитного риска банка и разработка направлений его снижения

Страница 1

Система управления рисками в Банке направлена на выявление, измерение, контроль и предотвращение финансовых рисков, минимизацию их влияния на запланированную прибыль и устойчивую работу Банка. Оценка принимаемого риска служит основой для оптимального распределения капитала с учетом рисков, ценообразования по операциям и оценки результатов деятельности.[31]

Приоритетным является обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на основе минимизации подверженности рискам, которые могут привести к неожиданным потерям. Все риски, которые могут негативным образом воздействовать на достижение Банком поставленных целей, признаны и оцениваются на постоянной основе. Такой подход к оценке относится ко всем рискам, принимаемым на себя Банком в процессе деятельности.[32]

Банком осуществляется оценка и управление следующими финансовыми рисками: кредитный риск, риск ликвидности, рыночный (процентный, фондовый, валютный) риск. Управление операционным, правовым, репутационным рисками в целях их возможной минимизации обеспечивается надлежащим соблюдением законодательных актов, внутренних нормативных документов и принятых в Банке процедур.

Система контроля за кредитными рисками в ОАО «НОМОС-БАНК-Сибирь» включает в себя:

Внутренние регламентирующие документы Банка:

Концепция системы управления банковскими рисками ОАО «НОМОС-БАНК-Сибирь».

Порядок оценки финансового положения юридических лиц (предприятий).

Порядок оценки финансового положения микропредприятий и предприятий малого бизнеса (М1) в ОАО «НОМОС-БАНК-Сибирь».

Порядок оценки финансового положения предприятий малого бизнеса (М2) в ОАО «НОМОС-БАНК-Сибирь».

Методика оценки кредитного риска и формирования резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности по операциям с контрагентами – кредитными организациями (нерезидентами).

Методика оценки кредитного риска и формирования резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности по операциям с контрагентами – кредитными организациями резидентами.

Методика оценки финансового состояния и формирования резерва на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также формирования резервов на возможные потери по операциям с контрагентами – некредитными организациями.

Порядок формирования портфелей однородных ссуд, оценки кредитных рисков в целях формирования резерва по портфелю однородных ссуд.

Наличие в структуре Банка специализированного подразделения (Отдел рисков), распределение соответствующих функций среди всех подразделений Банка и коллегиальных органов, которыми принимаются решения в области управления рисками.

Активы и обязательства ОАО «НОМОС-БАНК-Сибирь» в основном концентрированы в России (более 95 % от всех активов и обязательств Банка). В других странах (СНГ, группа развитых стран, и др.) концентрация активов и обязательств Банка не превышает 1 – 2 %, в основном это средства клиентов, не являющихся кредитными организациями.

Информация о концентрации кредитных рисков ОАО «НОМОС-БАНК-Сибирь» за 2010 - 2011 гг. представлена в табл. 3.14.

Концентрация рисков по крупным заемщикам достаточно диверсифицирована: задолженность крупнейшего заемщика (группы взаимосвязанных заемщиков) составляет 12,6 % от совокупной ссудной задолженности 20-ти повышенную концентрацию рисков в данных отраслевых сегментах. Доля кредитам физическим лицам занимает незначительный удельный вес (4,7 % на конец 2011 г.), наблюдается снижение доли кредитов физическим лицам и крупнейших заемщиков. Однако, учитывая, что кредитный портфель.

Таблица 3.14 – Динамика концентрации риска ОАО «НОМОС-БАНК-Сибирь» по отраслям экономики в портфеле клиентских ссуд за 2010 - 2011 гг.[33]

Наименование показателя

На 01.01.2011 г.

На 01.01.2012 г.

Абсолютное значение, тыс. руб.

Удельный вес в общей сумме кредитов, %

Абсолютное значение, тыс. руб.

Удельный вес в общей сумме кредитов, %

Кредиты юр. лицам всего (включая инд. предпринимателей), в т.ч. по видам деятельности:

2411633

92,01

3987680

95,3

Производство

621225

23,7

1250229

29,9

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

862

0.0

256

0.0

Строительство

592165

22.6

426328

10.2

Транспорт и связь

15340

0.6

-

-

Оптовая и розничная торговля

580196

22.1

1522915

36.4

Операции с недвижимым имуществом

184493

7.0

353126

8.4

Прочие

417352

15.9

434826

10.4

Из общей величины кредитов, предоставленных юр. лицам и индивидуальным предпринимателям, кредиты субъектам малого и среднего предпринимательства, из них:

1734171

66,16

1812380

43,3

Индивидуальным предпринимателям

22861

0,87

66137

1,6

Кредиты физлицам всего, в т.ч. по видам:

209560

7,99

195254

4,7

Жилищные кредиты всего, в т.ч.:

36477

1,39

24881

0,6

Ипотечные кредиты

35810

1,37

24548

0,6

Автокредиты

7239

0,28

2226

0,1

Иные потребительские кредиты

165844

6,33

168147

4,0

ВСЕГО

2621193

100

4182934

100

Страницы: 1 2 3 4 5

Еще по теме:

Необходимость перехода к страховой медицине
Значение медицинского страхования В комплексе проводимых в настоящее время социально-экономических реформ важнейшее место занимает развитие страховой медицины, переход к которой обусловлен спецификой рыночных отношений в здравоохранении ...

Легализация
«Отмывание» денег - это процесс, с помощью которого преступники пытаются скрыть истинное происхождение и право собственности на доходы, полученные в результате преступных действий. В случае успешного осуществления процесса отмывания, это ...

Перечень банковских и финансовых операций
Банк является финансовым посредником и выполняет комплекс из трех базовых операций : принятие денежных вкладов от клиентов, выдача кредитов, осуществление рассчетно-кассового обслуживания. Это три операции являються основними, но в банко ...