Статьи » Анализ кредитоспособности ссудозаемщиков – юридических лиц и кредитного риска банка » Оценка кредитного риска банка и разработка направлений его снижения

Страница 4

Далее произведем расчет коэффициентов, позволяющих определить, насколько рисковой является деятельность банка (табл. 3.17).

Исходя из данных табл. 3.17, коэффициенты резерва и кредитного риска ОАО «НОМОС-БАНК-Сибирь» находятся в пределах допустимых границ за весь анализируемый период. Наименьшее значение коэффициента резерва наблюдается в 2012 г., это означает, что наибольшая степень защищенности банка от возможного невозврата ссуд наблюдается именно в этот год. С точки зрения возвратности качество кредитного портфеля ближе к оптимальному так же в 2012 г. – это показывает коэффициент риска, равный 0,96.

Наименьший коэффициент проблемности кредитов наблюдается в 2012 г., наибольший – в 2010 г., что свидетельствует об уменьшении доли проблемных кредитов в общей сумме задолженности, однако в целом за 2010 г. и 2011 г. структура кредитного портфеля превышает допустимый уровень проблемности кредитов. Отсюда можно сделать вывод, что общая сумма просроченной задолженности в банке уменьшается и он восстанавливает качество кредитного портфеля после кризиса 2008 г.

Важнейшей задачей стратегии в ОАО «НОМОС-БАНК-Сибирь» в области управления кредитными рисками должно являться создание условий для более агрессивной коммерческой политики за счет повышения прозрачности принимаемых решений в области кредитных рисков, а также повышения роли и полномочий функции управления рисками как партнера и «конструктивного противовеса» бизнес - подразделениям банка. Перед банком также остро стоит задача предотвращения внутреннего и внешнего мошенничества и коррупции при получении кредитов.

Конкретная реализация этих направлений будет учитывать особенности работы с различными клиентскими сегментами.

Также необходима оптимизация процедуры принятия решений для крупнейшей клиентуры и сложных кредитных продуктов.

Очень важной составной частью управления кредитным риском в ОАО «НОМОС-БАНК-Сибирь» является разработка мероприятий по снижению и предупреждению выявленного риска. В международной практике сложилось четыре основных направления снижения кредитного риска:[37]

оценка кредитоспособности;

уменьшение размеров выдаваемых кредитов одному заемщику;

страхование кредитов;

привлечение достаточного обеспечения.

Таким образом, все риски, которые могут негативным образом воздействовать на достижение Банком поставленных целей, признаны и оцениваются на постоянной основе. Организована и функционирует система управления кредитными рисками. Банком признается тот факт, что качественное управление кредитным риском является залогом эффективного функционирования Банка, сохранением высокого уровня конкурентоспособности.

В основу действующей системы управления кредитным риском в ОАО «НОМОС-БАНК-Сибирь» положено согласованное взаимодействие всех подразделений Банка, принимающих участие в процессе кредитования, в результате на конец 2012 г. наблюдается снижение доли просроченных кредитов по юридическим лицам.

Совершенствование систем управления кредитными рисками в ОАО «НОМОС-БАНК-Сибирь» должно быть нацелено на существенное повышение привлекательности кредитных продуктов для всех категорий клиентов за счет упрощения процедур, сокращения времени принятия решений и повышения их предсказуемости, снижения требований по залогам и прочему обеспечению (в первую очередь, в рознице), большей дифференциации ставок и условий в зависимости от уровня риска клиента (в первую очередь, в корпоративном бизнесе).

Президент ОАО «НОМОС-БАНК-Сибирь» Ирина Демчук отмечает, что «для всех коммерческих банков есть сегодня существенная проблема — поиск качественных заемщиков. По состоянию на 1 мая 2011 г. по уровню среднего и крупного бизнеса, принятой в ОАО «НОМОС-БАНК-Сибирь» сегментации, в Новосибирске присутствует 400 предприятий — это немного для Новосибирска. Конечно, количество малых предприятий, включая индивидуальных предпринимателей, выше в разы. Мы, как банковские структуры и финансовые институты, исходя из возможного потребления и формирования спроса, формируем сегодня свои бизнес-планы по финансовым вложениям, постоянно оцениваем рынок, в том числе и с точки зрения возможных рисков. Основная задача, которая сегодня стоит перед коммерческими банками, это оценка возможности дефолта заемщика. Сегодня кредитный специалист начинает свою работу с сайта арбитражного суда. К сожалению, после кризиса в 2010 г. и в 2011 г. тенденция использования процедуры банкротства с целью обязать поставщика или партнера все-таки заплатить по счетам, используется очень активно». Именно поэтому наиболее распространенным в практике банков мероприятием, направленным на снижение кредитного риска, является оценка кредитоспособности заемщика и дальнейший мониторинг его деятельности, а также осуществление контроля за целевым использованием выданного кредита.

Страницы: 1 2 3 4 5

Еще по теме:

ДМС и ОМС: проблемы взаимодействия
Добровольное медицинское страхование служит дополнением к бесплатным формам обеспечения населения медицинскими услугами. ДМС стало первым видом страхования, который был освоен нашими страховщиками в период перестройки. Финансирование меди ...

Принципы организации медицинского страхования и их сущность
Все граждане РФ независимо от пола, возраста, состояния здоровья, места жительства, уровня личного дохода имеют право на получение медицинских услуг, включенных в территориальные программы обязательного медицинского страхования Государст ...

Стресс-тестирование в банковском деле и механизм валютного регулирования при минимизации рисков
Многоликость групп рисков в банковском деле при проведении расчетов по внешнеторговым и финансовым операциям, валютно-обменным сделкам, естественно, требует как со стороны центральных банков, так и со стороны коммерческих банков, небанков ...