Рисунок 3 – Динамика краткосрочной ликвидности по банковскому сектору Республики Беларусь
Рисунок 4 – Динамика соотношения ликвидных и суммарных активов по банковскому сектору Республики Беларусь
Динамика значения соотношения ликвидных и суммарных активов отражает ухудшение профиля риска ликвидности, а динамика норматива краткосрочной ликвидности – проблему несоответствия активов и пассивов по срокам погашения до года (фондирование длинных активов короткими пассивами) [4, с. 6].
Однако если рассмотреть значения показателей ликвидности на 1 января 2009, 2010 и 2011 годов, то нельзя не отметить положительную динамику в отношении всех вышеперечисленных показателей (Таблица 2).
Таблица 2 – Показатели нормативов ликвидности банковского сектора Республики Беларусь
Показатели |
01.01.2009 |
01.01.2010 |
01.01.2011 |
Мгновенная ликвидность |
108,81 |
237,85 |
450,05 |
Текущая ликвидность |
102,01 |
172,72 |
225,31 |
Краткосрочная ликвидность |
2,3 |
3,01 |
3,38 |
Ликвидные активы к суммарным активам |
23,2 |
28,41 |
29,21 |
Рисунок 5 – Динамика нормативов ликвидности по банковскому сектору Республики Беларусь
В течение 2010 года среднедневное значение соотношения ликвидных и суммарных активов банковского сектора находилось в пределах от 26,5 до 29,5 процента (при нормативе для отдельного банка 20 процентов), коэффициент краткосрочной ликвидности составлял от 2,57 до 3,87 (при минимальной величине для отдельного банка 1) (Рисунок 5).
Это связано, прежде всего, с тем, что Национальным банком в конце 2009 года были предприняты меры по регулированию ликвидности двух крупнейших государственных банков, а также осуществлена их дополнительная капитализация в конце 2010 года. Данные меры были реализованы путем предоставления двум крупнейшим государственным банкам кредитов в форме кредитных линий сроком на пять лет, а также обязательств по предоставлению денежных средств до одного года, что позволило значительно улучшить показатели ликвидности не только указанных банков, но и банковского сектора в целом.
Кроме того, в течение 2010 года банки гораздо интенсивнее привлекали долгосрочные средства по сравнению с предоставлением долгосрочных кредитов, что способствовало улучшению согласованности сроков размещения средств и привлечения ресурсов и снижению подверженности банковского сектора риску ликвидности. Темпы прироста привлеченных на срок свыше 1 года обязательств банковского сектора в 2010 году в 1,3 раза превышали темпы прироста долгосрочных активов. Суммы долгосрочных активов и обязательств банков возросли на 18,3 и 23,1 трлн. рублей соответственно. Как результат, разрыв между долгосрочными активами и пассивами банковского сектора сократился с 12,1 до 7,3 трлн. рублей.
Еще по теме:
Основные направления развития банковской системы в Стратегии
развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 г.
Модернизация экономики России невозможна без адекватного финансового обеспечения, которое должно во многом создаваться за счет оптимизации развитиябанковской системы. В своем развитии российская банковская система прошла путьот экстенсивн ...
Место кредитных операций в финансовой системе
Финансы представляют собой экономические отношения, связанные с формированием, распределением и использованием централизованных и децентрализованных фондов денежных средств в целях выполнения функций и задач государства и обеспечения усло ...
Оформление межбанковского кредита
При получении межбанковского кредита заемщик предоставляет в кредитный отдел следующие документы: письмо-заявление с указанием суммы, требования в кредитных ресурсах, цель использования, срок возврата, нотариально заверенный устав, учреди ...