Статьи » Направления совершенствования управления риском ликвидности в банках Республики Беларусь » Анализ подверженности риску ликвидности банковского сектора Республики Беларусь

Страница 2

Рисунок 3 – Динамика краткосрочной ликвидности по банковскому сектору Республики Беларусь

Рисунок 4 – Динамика соотношения ликвидных и суммарных активов по банковскому сектору Республики Беларусь

Динамика значения соотношения ликвидных и суммарных активов отражает ухудшение профиля риска ликвидности, а динамика норматива краткосрочной ликвидности – проблему несоответствия активов и пассивов по срокам погашения до года (фондирование длинных активов короткими пассивами) [4, с. 6].

Однако если рассмотреть значения показателей ликвидности на 1 января 2009, 2010 и 2011 годов, то нельзя не отметить положительную динамику в отношении всех вышеперечисленных показателей (Таблица 2).

Таблица 2 – Показатели нормативов ликвидности банковского сектора Республики Беларусь

Показатели

01.01.2009

01.01.2010

01.01.2011

Мгновенная ликвидность

108,81

237,85

450,05

Текущая ликвидность

102,01

172,72

225,31

Краткосрочная ликвидность

2,3

3,01

3,38

Ликвидные активы к суммарным активам

23,2

28,41

29,21

Рисунок 5 – Динамика нормативов ликвидности по банковскому сектору Республики Беларусь

В течение 2010 года среднедневное значение соотношения ликвидных и суммарных активов банковского сектора находилось в пределах от 26,5 до 29,5 процента (при нормативе для отдельного банка 20 процентов), коэффициент краткосрочной ликвидности составлял от 2,57 до 3,87 (при минимальной величине для отдельного банка 1) (Рисунок 5).

Это связано, прежде всего, с тем, что Национальным банком в конце 2009 года были предприняты меры по регулированию ликвидности двух крупнейших государственных банков, а также осуществлена их дополнительная капитализация в конце 2010 года. Данные меры были реализованы путем предоставления двум крупнейшим государственным банкам кредитов в форме кредитных линий сроком на пять лет, а также обязательств по предоставлению денежных средств до одного года, что позволило значительно улучшить показатели ликвидности не только указанных банков, но и банковского сектора в целом.

Кроме того, в течение 2010 года банки гораздо интенсивнее привлекали долгосрочные средства по сравнению с предоставлением долгосрочных кредитов, что способствовало улучшению согласованности сроков размещения средств и привлечения ресурсов и снижению подверженности банковского сектора риску ликвидности. Темпы прироста привлеченных на срок свыше 1 года обязательств банковского сектора в 2010 году в 1,3 раза превышали темпы прироста долгосрочных активов. Суммы долгосрочных активов и обязательств банков возросли на 18,3 и 23,1 трлн. рублей соответственно. Как результат, разрыв между долгосрочными активами и пассивами банковского сектора сократился с 12,1 до 7,3 трлн. рублей.

Страницы: 1 2 3 4

Еще по теме:

Состояние первичного рынка
Рост объема корпоративных заимствований в 2008 г. стал рекордным за всю историю рынка. Объем в обращении по номиналу вырос на 47% (почти на 50 млрд. рублей) и на конец 2008 г. составил 160 млрд. рублей. За этот период на рынок вышло более ...

Стресс-тестирование в банковском деле и механизм валютного регулирования при минимизации рисков
Многоликость групп рисков в банковском деле при проведении расчетов по внешнеторговым и финансовым операциям, валютно-обменным сделкам, естественно, требует как со стороны центральных банков, так и со стороны коммерческих банков, небанков ...

Лицензирование банковской деятельности
Банк России контролирует процессы создания новых кредитных организаций, расширения сферы их деятельности и реорганизации действующих кредитных организаций. В целях выявления проблем, которые могут возникнуть у банка на возможно более ранн ...