Таким образом, при 20-процентном оттоке вкладов населения и предприятий 9 банков с величиной активов 34,6 процента от общей суммы активов банковского сектора почувствуют недостаток ликвидности [14].

Рассмотрев результаты стресс-тестирования по сценариям оттока средств нерезидентов, следует отметить, что на начало 2011 года степень уязвимости банковского сектора к оттоку средств нерезидентов находилась на относительно высоком уровне. При реализации ситуации оттока 10 процентов средств нерезидентов в иностранной валюте трудностей с выполнением нормативов ликвидности у банков не возникнет. При 25-процентном оттоке средств нерезидентов в иностранной валюте группа «крупные банки» столкнется с затруднениями в выполнении норматива краткосрочной ликвидности.

В случае же реализации наиболее жесткого сценария стресс-теста (отток 50 процентов средств нерезидентов) ниже установленных нормативных значений окажутся следующие коэффициенты ликвидности в иностранной валюте: мгновенной ликвидности – у 16 банков (49,1 процента от общей суммы активов), текущей ликвидности – у 15 банков (48,8 процента), краткосрочной ликвидности – у 20 банков (96,6 процента), соотношения ликвидных и суммарных активов – у 15 банков (54,6 процента). При этом коэффициенты краткосрочной ликвидности, текущей ликвидности и соотношения ликвидных и суммарных активов в иностранной валюте, рассчитанные по активам и пассивам банковского сектора в целом, окажутся ниже установленных нормативов ликвидности для всех видов валют [14].

Следовательно, из рассмотренных выше ситуация оттока средств нерезидентов в иностранной валюте может в большей степени повлиять на ликвидность банковской системы страны. В условиях открытости современного финансового мира отечественные банки весьма активно производят заимствования на внешних рынках, и если возможность получить деньги извне пропадает, этот факт сильно влияет на ликвидность.

Таким образом, рассматривая подверженность риску ликвидности банковского сектора Республики Беларусь, можно сделать следующие выводы.

Динамика показателей ликвидности за 2007–2009 годы отражает ухудшение профиля риска ликвидности и проблему несоответствия активов и пассивов по срокам погашения до года (фондирование длинных активов короткими пассивами). В 2010 году степень подверженности банковского сектора риску ликвидности снизилась, во многом благодаря предпринятым Национальным банком мерам по регулированию ликвидности двух крупнейших государственных банков и проведению их дополнительной капитализации.

По результатам проведенного Национальным банком стресс-тестирования, необходимо отметить высокую степень прочности банковского сектора относительно изъятия физическими и юридическими лицами своих средств, однако при этом уязвимость банковского сектора к оттоку средств нерезидентов находится на достаточно высоком уровне.

Еще по теме:

Организация и формы международных расчетов
Внешнеэкономические и неэкономические связи между юридическими и физическими лицами различных стран приводят к возникновению денежных требований и обязательств. В границах одной страны такие требования и обязательства осуществляются в нац ...

Форвардные контракты
Форвардный контракт - обязательный для исполнения срочный контракт, в соответствии с которым покупатель и продавец соглашаются на поставку товара оговоренного качества и количества или валюты на определенную дату в будущем. Цена товара, в ...

Форма и организация безналичных расчетов
Все хозяйственные сделки завершаются денежными расчетами (наличными или безналичными). Безналичные расчеты включают расчеты между физическими и юридическими лицами, а также с их участием, выполняемые банками в безналичном порядке. Они ос ...