Поскольку доступ к рынку, на котором банк может не только привлекать ресурсы, но и реализовывать активы, имеет важное значение для управления риском ликвидности, банку необходимо осуществлять активное управление таким доступом и его мониторинг, что требует развития в банке соответствующей информационно-технологической инфраструктуры.
Следует также уделять внимание управлению внутридневной ликвидностью, поскольку неспособность банка своевременно выполнять обязательства в течение дня может оказать негативное влияние не только на его собственную ликвидность, но и на ликвидность его контрагентов, а также дестабилизировать функционирование платежной межбанковской системы.
В целях предупреждения опасности возникновения такой ситуации на раннем этапе банку необходимо обеспечить управление ликвидностью, которое предусматривает определение приоритетов и установление очередности выполнения обязательств в течение дня в обычных и стрессовых условиях.
Важным элементом управления риском ликвидности является мониторинг всех активов, полученных в залог и (или) имеющихся в наличии для передачи в залог. Банку следует осуществлять оценку и мониторинг находящихся у него в залоге активов и финансового состояния залогодателя, а также иметь доступ к местонахождению залога для обеспечения его быстрой реализации при необходимости. Банку также следует оценить пригодность каждой основной группы соответствующих активов, имеющихся в наличии, для прогнозируемого или незамедлительного предоставления в залог при совершении операций с Национальным банком и (или) операций на финансовом рынке в непредвиденных случаях [7].
Банку следует разработать и утвердить стратегию фондирования, которая обеспечит эффективную диверсификацию источников и направлений фондирования. Банк должен поддерживать постоянное присутствие на площадках, выбранных им в целях удовлетворения потребностей в фондировании. Для обеспечения эффективной диверсификации источников фондирования банк также должен поддерживать тесные взаимоотношения с кредиторами и иными лицами, способными предоставить денежные средства. Банк регулярно должен оценивать собственные возможности по оперативному увеличению привлечения средств из каждого источника фондирования. Банк должен выявлять основные факторы, влияющие на возможность увеличения фондирования, и тщательно контролировать указанные факторы. Данные меры должны обеспечить достоверность оценок банка в части возможностей по увеличению фондирования.
В целях выявления источников потенциальных проблем с ликвидностью, а также для удостоверения того, что текущее состояние ликвидности соответствует определенному банком уровню риска ликвидности, банк должен на регулярной основе проводить стресс-тестирование по различным краткосрочным и долгосрочным сценариям, ориентированным как на специфику банка, так и масштабные рыночные стрессы, а также на совмещение обоих сценариев. Банк должен учитывать результаты стресс-тестов при уточнении стратегий, политик управления ликвидностью, а также при разработке планов действий на случай чрезвычайных обстоятельств [3, с. 20].
Простейшим стресс-тестом является анализ чувствительности к одному фактору риска на уровне отдельной позиции, подверженной риску, портфеля инструментов, бизнес-подразделения либо банка в целом. Для проведения таких стресс-тестов банку следует идентифицировать соответствующие факторы рисков, например: изменение процентных ставок на межбанковском рынке, по депозитам или ставки рефинансирования, дефолт крупнейшего контрагента, снижение стоимости ликвидных активов, операционные инциденты и др.
В отличие от анализа чувствительности, результаты которого носят в основном ограниченный характер, сценарный анализ, проводимый на основе исторических или гипотетических событий, позволяет более комплексно рассматривать потенциальное одновременное воздействие ряда факторов риска (в том числе макроэкономических) на деятельность банка в случае наступления стрессовых условий и преимущественно направлен на оценку стратегических перспектив банка. Исторический сценарий является ретроспективным и не учитывает текущую чувствительность к шокам, при его построении необходимо принимать во внимание систематические и характерные для банка изменения в настоящем и ближайшем будущем, чтобы такой сценарий стал перспективным. Поэтому банк может начинать анализ с исторического наблюдения фактов реализации параметров риска, но основное место в наборе стресс-тестов банка должно отводится гипотетическому сценарному анализу [6].
Еще по теме:
Порядок работы с системой " Объединенное бюро кредитных
историй"
1. Общие положения и терминология
Услуги Общества с ограниченной ответственностью "Объединенное Бюро кредитных историй" (далее - Правила), разработаны на основании Федерального закона от 30.12.2004 года № 218-ФЗ "О кредитн ...
Классификация и характеристика видов используемых МБК
Вид кредитов представляет собой совокупность свойств, характерных для той или иной сделки в экономическом и организационном отношении. Экономические свойства кредитной сделки представляют собой свойства самого кредита, организационные сво ...
Проблемы банковской системы
Российской Федерации
Перспективы развития банковской системы страны во многом зависят от того, как будут решаться проблемы, стоящие перед данным сектором экономики. Недостатки банковской системы Российской Федерации во многом повторяют недостатки экономическо ...