Статьи » Направления совершенствования управления риском ликвидности в банках Республики Беларусь » Направления совершенствования управления риском ликвидности в банках Республики Беларусь

Страница 4

Для укрепления способности противостоять стрессовым ситуациям банку помимо сценариев стресс-тестов следует разрабатывать и планы финансирования в кризисных ситуациях, в которых следует определить основные и альтернативные источники финансирования (внутренние и внешние).

Данные планы представляют собой свод политик, процедур и планов действий по преодолению серьезного нарушения способности банка осуществлять фондирование нескольких или всех видов своей деятельности своевременно и по приемлемой цене. Планы финансирования в кризисных ситуациях должны содержать четкое описание мер для сохранения ликвидности в стрессовых ситуациях, конкретные источники кризисного финансирования и прогнозный объем ресурсов, который может быть получен из этих источников, устанавливать порядок, сферы компетенции и иерархию принятия решений в случае проблем с ликвидностью, а также определять временные рамки принятия таких решений при различных допущениях и стрессах.

Банк также должен обладать формализованным планом действий на случай чрезвычайных обстоятельств, четко определяющим стратегии преодоления проблем с ликвидностью. Указанный план должен содержать политики по управлению различными стрессовыми ситуациями, четко распределять ответственность и обязанности, предусматривать детализированные процедуры введения плана в действие. В целях обеспечения операционной надежности плана он должен подвергаться регулярному тестированию и обновлению.

Планы финансирования в кризисных ситуациях должны согласовываться с планами действий на случай непредвиденных обстоятельств, которые обеспечивают непрерывность деятельности банка, и включать процедуры для осуществления внутренней координации в банке между его бизнес-линиями и подразделениями в случае возникновения кризиса ликвидности.

Руководству банка необходимо осуществлять контроль за исполнением планов финансирования в кризисных ситуациях и планов действий на случай непредвиденных обстоятельств, пересматривать и корректировать их на регулярной основе для обеспечения их эффективности и возможности выполнения [7].

Стратегия по работе в условиях кризиса должна обеспечивать непрерывность работы информационной системы и поступление своевременной информации менеджменту, четкое разделение ответственности. Банк должен иметь четкое представление о необходимости и размерах продаж активов и механизм принятия решений по их отбору и изменению условий по депозитам. В стратегии должны быть отражены мероприятия по поддержанию отношений и обмену информацией с клиентами и контрагентами. В условиях кризиса отношения с дебиторами и кредиторами приобретают особое значение. Еще одним элементом является политика банка в отношении средств массовой информации [11, с. 284].

Банк должен располагать запасом не обремененных обязательствами высококачественных и ликвидных активов, служащих в качестве «страховки» при различных стрессовых сценариях, включая события, влекущие за собой утрату доступа или снижение стандартных объемов ликвидных средств, предоставляемых кредиторами, в том числе под обеспечение, а также размещаемых вкладчиками. При этом должны отсутствовать какие-либо правовые, регулятивное или операционные ограничения на использование подобных активов для целей получения фондирования.

Банк на регулярной основе должен раскрывать информацию, которая позволит участникам рынка осуществить обоснованное суждение о надежности внутрибанковских механизмов управления риском ликвидности и состоянии ликвидности [3, с. 21].

Следует отметить, что до настоящего времени международные стандарты расчета нормативов ликвидности, равно как и их минимальные значения (аналогично нормативному капиталу), не устанавливались, что породило разнобой в методике регулирования этого риска в разных странах, не позволяющий осуществлять сопоставительный анализ. Однако, приняв во внимание инициативы органов надзора о введении единообразного подхода к измерению риска ликвидности и установлению неких стандартов, а также проведя своеобразную посткризисную работу над ошибками, Базельский комитет в декабре 2010 года опубликовал документ «International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring».

Страницы: 1 2 3 4 5

Еще по теме:

Состояние и перспективы рынка деривативов в России
Производные финансовые инструменты получили значительное распространение в рыночных экономиках в условиях финансовой глобализации. Рост мировых финансовых рынков привел к их интеграции и расширению финансового инструментария. Если появлен ...

Социальная основа кредитной кооперации и ипотечного жилищного кредитования
Переход к рыночной экономике изменил подходы к проведению жилищной политики в стране. Государство, резко сократив бюджетные расходы на жилищное строительство, оставило за собой обязанность обеспечения жильем только отдельных социально нез ...

МБК как инструмент регулирования банковской ликвидности
Межбанковские кредиты используются финансовыми учреждениями главным образом для того, чтобы «вписываться» в нормативы ЦБ. При этом крупные банки не доверяют мелким, требуя от них обеспечение. Основной задачей рынка межбанковского кредито ...