Для укрепления способности противостоять стрессовым ситуациям банку помимо сценариев стресс-тестов следует разрабатывать и планы финансирования в кризисных ситуациях, в которых следует определить основные и альтернативные источники финансирования (внутренние и внешние).

Данные планы представляют собой свод политик, процедур и планов действий по преодолению серьезного нарушения способности банка осуществлять фондирование нескольких или всех видов своей деятельности своевременно и по приемлемой цене. Планы финансирования в кризисных ситуациях должны содержать четкое описание мер для сохранения ликвидности в стрессовых ситуациях, конкретные источники кризисного финансирования и прогнозный объем ресурсов, который может быть получен из этих источников, устанавливать порядок, сферы компетенции и иерархию принятия решений в случае проблем с ликвидностью, а также определять временные рамки принятия таких решений при различных допущениях и стрессах.

Банк также должен обладать формализованным планом действий на случай чрезвычайных обстоятельств, четко определяющим стратегии преодоления проблем с ликвидностью. Указанный план должен содержать политики по управлению различными стрессовыми ситуациями, четко распределять ответственность и обязанности, предусматривать детализированные процедуры введения плана в действие. В целях обеспечения операционной надежности плана он должен подвергаться регулярному тестированию и обновлению.

Планы финансирования в кризисных ситуациях должны согласовываться с планами действий на случай непредвиденных обстоятельств, которые обеспечивают непрерывность деятельности банка, и включать процедуры для осуществления внутренней координации в банке между его бизнес-линиями и подразделениями в случае возникновения кризиса ликвидности.

Руководству банка необходимо осуществлять контроль за исполнением планов финансирования в кризисных ситуациях и планов действий на случай непредвиденных обстоятельств, пересматривать и корректировать их на регулярной основе для обеспечения их эффективности и возможности выполнения [7].

Стратегия по работе в условиях кризиса должна обеспечивать непрерывность работы информационной системы и поступление своевременной информации менеджменту, четкое разделение ответственности. Банк должен иметь четкое представление о необходимости и размерах продаж активов и механизм принятия решений по их отбору и изменению условий по депозитам. В стратегии должны быть отражены мероприятия по поддержанию отношений и обмену информацией с клиентами и контрагентами. В условиях кризиса отношения с дебиторами и кредиторами приобретают особое значение. Еще одним элементом является политика банка в отношении средств массовой информации [11, с. 284].

Банк должен располагать запасом не обремененных обязательствами высококачественных и ликвидных активов, служащих в качестве «страховки» при различных стрессовых сценариях, включая события, влекущие за собой утрату доступа или снижение стандартных объемов ликвидных средств, предоставляемых кредиторами, в том числе под обеспечение, а также размещаемых вкладчиками. При этом должны отсутствовать какие-либо правовые, регулятивное или операционные ограничения на использование подобных активов для целей получения фондирования.

Банк на регулярной основе должен раскрывать информацию, которая позволит участникам рынка осуществить обоснованное суждение о надежности внутрибанковских механизмов управления риском ликвидности и состоянии ликвидности [3, с. 21].

Следует отметить, что до настоящего времени международные стандарты расчета нормативов ликвидности, равно как и их минимальные значения (аналогично нормативному капиталу), не устанавливались, что породило разнобой в методике регулирования этого риска в разных странах, не позволяющий осуществлять сопоставительный анализ. Однако, приняв во внимание инициативы органов надзора о введении единообразного подхода к измерению риска ликвидности и установлению неких стандартов, а также проведя своеобразную посткризисную работу над ошибками, Базельский комитет в декабре 2010 года опубликовал документ «International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring».

Еще по теме:

Понятие кредитной системы РФ
В российской и зарубежной литературе не существует единого мнения относительно понятия «кредитная система»: Кредитная система – это совокупность различных кредитно-финансовых институтов, действующих на рынке ссудных капиталов и осуществл ...

Функции банков
Одной из важных функций коммерческого банка является посредничество в кредите, которое они осуществляют путем перераспределения денежных средств, временно высвобождающихся в процессе кругооборота фондов предприятий и денежных доходов част ...

История возникновения пластиковой карты
Предшественниками современных карт были карточки, которые выпускали крупные американские отели, нефтяные компании и магазины в начале века. Эти товарные карточки имели два назначения – следить за счетом клиента и обеспечить механизм запис ...