Статьи » Организация кредитования физических лиц в Северо-Западном банке Сбербанка России » Управление кредитным риском в процессе кредитования физических лиц

Страница 2

V группа (безнадежные ссуды) - отсутствует вероятность возврата ссуды в силу неспособности или отказа заемщика выполнять обязательства по ссуде, что обусловливает полное (в размере 100 процентов) обесценение ссуды.

Исходя из всей совокупности обстоятельств, принимаемых во внимание при классификации ссуд, конкретная, классифицируемая ссуда может быть отнесена к одной из более высоких групп риска, чем это вытекает из формализованных критериев. Отнесение ссуды к более низкой группе риска, чем это вытекает из формализованных критериев, не допускается.

Кредитные риски при ненадлежащем их учете вполне могут привести к банкротству банка. Поэтому предопределена актуальность управления кредитными рисками.

Выделяют четыре этапа, которые определяют задачи процесса управления кредитными рисками.

1. Анализ и оценка кредитных рисков. Установив на основе различных источников информации виды и взаимосвязь рисков, которым банк подвержен, необходимо определить, какие виды идентифицированных рисков могут быть измерены. Далее следует оценить и сопоставить расходы на сбор и обработку информации и собственно риски, в соответствии с чем - выделить риски, которые подлежат измерению, и риски, которыми можно пренебречь.

2. Определение величины рисков. Количественная величина риска дает возможность оценить размер потенциальных убытков и сформировать с помощью активных инструментов управления уровень риска, который приемлем для банка.

3. Управление кредитными рисками. Определив подлежащие управлению риски и их размер, необходимо выработать стратегию и методологию управления кредитными рисками. Управление рисками может быть направлено как на предотвращение возникновения кредитных рисков, так и на преодоление негативных последствий кредитных рисков для рентабельности и ликвидности банка.

4. Контроль за эффективностью управления кредитными рисками. Постоянный контроль за результатами осуществления мероприятий по управлению рисками призван выявлять и анализировать причины отклонения величины реализовавшихся рисков от запланированных показателей.

Среди инструментов управления кредитными рисками, позволяющих предотвратить их возникновение и управлять негативными последствиями, выделяются инструменты, которые используются в рамках отдельного кредита и совокупности кредитов (кредитного портфеля).

Безусловно, кредитный риск зависит от кредитоспособности заемщика. Улучшив качество и количество информации о кредитоспособности потенциального заемщика можно получить возможность определения величины кредитных рисков и влияния на причины их возникновения. Своевременное определение ухудшения кредитоспособности или уменьшение обеспечения в период течения кредитных отношений позволит банку быстро отреагировать на изменение величины и характера риска. Таким образом, одним из инструментов для предотвращения возникновения кредитных рисков является кредитный мониторинг.

Главным в деятельности банка является увеличение доходности операций, а не увеличение объемов кредитования. Поэтому необходимо улучшить качество обработки кредитных заявок и досье, создать эффективную систему информации и коммуникации для организации кредитного процесса, внедрить элементы контроля, попытаться таким образом уменьшить влияние субъективных недостатков в кредитовании.

Цель управления последствиями наступления кредитных рисков состоит в том, чтобы при имеющихся представлениях о вероятности наступления оных ограничить их негативное воздействие на ликвидность и рентабельность банка.

Банк может компенсировать вызванные риском убытки за счет реализации обеспечения.

Другим инструментом ограничения потерь является деление рисков, функциональная нагрузка которого схожа с ограничением рисков, когда однородные по степени и характеру обязательства кредитного договора делятся в частях одного размера или же разных на нескольких кредитодателей.

Для активного управления рисками в масштабе кредитного портфеля используются инструменты ограничения негативных последствий кредитного риска. Законодательными актами предусмотрена схема регулирования риска, которая сводится к установлению и поддержанию банком так называемых взвешенных по риску требований к уровню капитала или к установлению определенного уровня собственного капитала банка в зависимости от рискованности проводимых банком операций.

Большую роль в уменьшении негативных последствий кредитных рисков играет способность банка к управлению проблемными кредитами.

Страницы: 1 2 3 4

Еще по теме:

Классификация банковских кредитов
В Законе «О банках и банковской деятельности» предусмотрено, что кредитная организация может предоставлять кредиты под залог движимого и недвижимого имущества, государственных и иных ценных бумаг, гарантии и иные обязательства в соответст ...

Рекомендации по развитию рынка потребительского кредитования и повышения эффективности работы в этом секторе
Основные принципиальные основы развития рынка потребительского кредитования 1. Широта покрытия и скорость развертывания – дополнительный офис «СПБ» должен быть готов работать в крупных магазинах города (Техносила, Телемир): – Широкое по ...

Обзор российского рынка ипотечного кредитования
Развитие ипотечного кредитования, наряду с потребительским кредитованием и кредитованием малого бизнеса, является одним из приоритетных направлений стратегии развития банковского сектора Российской Федерации. Российский рынок ипотечного к ...