Страница 1

Стабильность финансовой системы Казахстана главным образом зависит от надежности банковской системы, которая определяется рядом показателей. В условиях экономической обстановки одной из ключевых задач реформирования становится управление кредитным портфелем банка.

Проведенное исследование теоретических основ формирования и управления кредитным портфелем показало, что кредитный портфель представляет собой остаток кредитной задолженности по балансу коммерческого банка на определенную дату.

В экономической литературе кредитный портфель определяется как совокупность требований банка по кредитам, которые классифицированы на основе определенных критериев. Одним из таких критериев, применяемых в зарубежной и отечественной практике, является степень кредитного риска. По этому критерию определяется качество кредитного портфеля. Анализ и оценка качества кредитного портфеля позволяет менеджерам банка управлять его ссудными операциями.

Кредитный портфель служит главным источником доходов банка и одновременно-главным источником риска при размещении активов. От структуры кредитного портфеля банка во многом зависит устойчивость, его рентабельность, репутация и успех. Поэтому во всех коммерческих банках ведется строгий контроль за качеством ссуд, находящихся в кредитном портфеле, постоянно проводится независимая экспертиза. Работники кредитного департамента и высшие служащие тщательно анализируют состав портфеля в целях выявления чрезмерной концентрации кредитов в определенных отраслях, а также проблемных ссуд.

Изучение теоретических основ и базовых подходов к управлению кредитными портфелем позволило выявить, что управление кредитным портфелем есть гибкая система мер и подходов по управлению показателями качества ссудного портфеля банков и снижению кредитных рисков, включающих в себя: предвидение риска, определение их размеров и последствий, разработку и реализацию мероприятий по предотвращению или минимизации связанных с ними потерь.

Анализ состояния и тенденций развития кредитных портфелей коммерческих банков Казахстана позволяют сделать следующие выводы[[11]]:

- темпы роста банковской системы сокращаются.

- происходит переориентация банков на краткосрочные кредиты, что связано с необходимостью обеспечения быстрого оборота активов и поддержания ликвидности для выплат по внешним займам.

- продолжается рост объемов розничного кредитования на фоне сокращения кредитования корпоративного сектора.

- в структуре розничного портфеля увеличиваются объемы потребительского кредитования, при одновременном сокращении ипотечных займов;

- ожидается снижение темпов трансграничной экспансии казахстанских банков, в связи с отсутствием у последних избыточной ликвидности.

- доля просроченной задолженности в ссудном портфеле пока некритична, но может стать одним из факторов нестабильности в среднесрочной перспективе.

Во время всего срока действия договора кредита Банк осуществляет контроль выполнения заемщиком условий договоров кредитов и обеспечивает сопровождение кредитов. Кредитный мониторинг Банк осуществляет по трем основным направлениям:

- контроль соблюдения заемщиком условий договоров кредита, залога и т.д.;

- анализ изменений финансово-хозяйственной деятельности заемщика (поручителя, гаранта) и определение качества (группы риска) кредита, класса заемщика, внутреннего кредитного рейтинга;

- контроль изменений рыночной стоимости заложенного имущества.

Все данные о результате проведенного мониторинга в обязательном порядке вносятся в контрольный лист сопровождения кредита.

Для дополнения действующей системы управления кредитным портфелем АО «АТФбанк» были предложены следующие шаги:

- по совершенствованию системы оценки качества индивидуальных ссуд, всего кредитного портфеля, а также системы создания, корректировки и использования резервов на возможные потери по ссудам;

Страницы: 1 2

Еще по теме:

Сущность и функции кредита
Место и роль кредита в экономической системе общества определяются прежде всего выполняемыми им функциями. В условиях рыночной экономики рынок ссудных капиталов выступает в качестве инструмента, откачивающего временно свободные финансовы ...

Управление кредитным риском в процессе кредитования физических лиц
По каждому кредиту существует риск непогашения из-за непредвиденного развития событий. Банк может проводить политику выдачи кредитов только абсолютно надежным заемщикам, но тогда он упустит много прибыльных возможностей. В то же время, ес ...

Общая характеристика Сбербанка
Дополнительный офис №4190/038 Петровск – Забайкальского отделения №4190 Сбербанка России является универсальным внутренним структурным подразделением отделения, расположенных вне его местонахождения. Порядок открытия и закрытия дополнител ...