Статьи » Депозитные и сберегательные операции коммерческих банков и их развитие » Управление рисками деятельности банка на рынке сбережений населения

Страница 3

Риск несбалансированной ликвидности. Риск несбалансированной ликвидности - опасность потерь в случае неспособности банка покрыть свои обязательства по пассивам баланса и требований по активам. Управление данным риском осуществляется путем соблюдения установленных Центральным банком для всех функционирующих в стране банков обязательных норм ликвидности, представляющих соотношение различных статей актива и пассива баланса банка, а также путем согласования сроков возврата, размещенных активов и привеченных банком пассивов. Для поддержания необходимого уровня ликвидности банк должен прогнозировать возможность отлива вкладов до востребования, а также «ненадежных» срочных вкладов; увеличение спроса на кредит со стороны клиентуры; изменение экономической конъюнктуры и т.д.

Способами обеспечения необходимого уровня ликвидности являются:

• отзыв и конверсия кредитов;

• продажа части портфеля ссуд и инвестиций;

• распределение активов и пассивов путем составления таблицы всех счетов пассивов в целях выявления, какую часть каждого вида пассивов следует разместить в ликвидные статьи активов для поддержания определенных коэффициентов ликвидности;

• расширение масштабов пассивных операций по привлечению средств клиентов;

• выпуск обращающихся депозитных сертификатов, облигаций;

• получение займов от Центрального банка и т.д.

Основным инструментом управления риском несбалансированной ликвидности является управление банком на основе портфельных ограничений. В портфельной модели банк рассматривался как совокупность различных портфелей, например портфеля активов и пассивов. Основным инструментом регулирования риска является в данном случае построение сбалансированных по сроку, объему и рентабельности портфелей обязательств и портфелей требований. В нашем случае для управления ликвидностью банку необходимо воспользоваться конверсионным методом, то есть при размещении средств учитывать их срочность, а, следовательно, осуществлять краткосрочное кредитование при преобладании в структуре депозитов «коротких денег» и среднесрочное кредитование при преобладании «длинных денег».

Макроэкономические риски

Наиболее опасными для деятельности банка на рынке сбережений являются рыночный риск и инфляционный риск. Рыночный риск связан с изменениями в экономической ситуации, а также с изменением расстановки сил банковский конкуренции на рынке сбережений. К основным методам управления данным риском можно отнести постоянное исследование и прогнозирование рынка. Инфляционный риск опасен для банка тем, что инфляционные ожидания отрицательно влияют на сбережения населения, которое, в свою очередь, стремится использовать все доходы на текущее потребление и изымать денежные средства из вкладов. Рыночный и инфляционный риск особо негативно сказываются на таких инструментах привлечения сбережений, как ценные бумаги, так как фондовый рынок весьма чувствителен к малейшим колебаниям рынка.

Страницы: 1 2 3 

Еще по теме:

Оценка мониторинга деятельности коммерческих банков
Контроль за эффективностью сберегательной политики коммерческого банка может осуществляться с помощью проведения мониторинга. С одной стороны мониторинг это наблюдение за рынком сбережений. А с другой стороны - это процесс анализа и прогн ...

Понятие и сущность потребительского кредита
Кредит – (от латинского – creditum – ссуда, долг; от credere – верить) ссуда в денежной или товарной форме на условиях возвратности и обычно с уплатой процента[1]. Слово «кредит», по мнению Макса Фасмера, заимствовано русским языком из н ...

Теоретические основы кредитования физических лиц в коммерческих банках
Одним из важнейших направлений деятельности коммерческих банков является кредитование. Кредит - предоставление денег или товаров в долг, как правило, с уплатой процентов; стоимостная экономическая категория, неотъемлемый элемент товарно- ...