Риск несбалансированной ликвидности. Риск несбалансированной ликвидности - опасность потерь в случае неспособности банка покрыть свои обязательства по пассивам баланса и требований по активам. Управление данным риском осуществляется путем соблюдения установленных Центральным банком для всех функционирующих в стране банков обязательных норм ликвидности, представляющих соотношение различных статей актива и пассива баланса банка, а также путем согласования сроков возврата, размещенных активов и привеченных банком пассивов. Для поддержания необходимого уровня ликвидности банк должен прогнозировать возможность отлива вкладов до востребования, а также «ненадежных» срочных вкладов; увеличение спроса на кредит со стороны клиентуры; изменение экономической конъюнктуры и т.д.

Способами обеспечения необходимого уровня ликвидности являются:

• отзыв и конверсия кредитов;

• продажа части портфеля ссуд и инвестиций;

• распределение активов и пассивов путем составления таблицы всех счетов пассивов в целях выявления, какую часть каждого вида пассивов следует разместить в ликвидные статьи активов для поддержания определенных коэффициентов ликвидности;

• расширение масштабов пассивных операций по привлечению средств клиентов;

• выпуск обращающихся депозитных сертификатов, облигаций;

• получение займов от Центрального банка и т.д.

Основным инструментом управления риском несбалансированной ликвидности является управление банком на основе портфельных ограничений. В портфельной модели банк рассматривался как совокупность различных портфелей, например портфеля активов и пассивов. Основным инструментом регулирования риска является в данном случае построение сбалансированных по сроку, объему и рентабельности портфелей обязательств и портфелей требований. В нашем случае для управления ликвидностью банку необходимо воспользоваться конверсионным методом, то есть при размещении средств учитывать их срочность, а, следовательно, осуществлять краткосрочное кредитование при преобладании в структуре депозитов «коротких денег» и среднесрочное кредитование при преобладании «длинных денег».

Макроэкономические риски

Наиболее опасными для деятельности банка на рынке сбережений являются рыночный риск и инфляционный риск. Рыночный риск связан с изменениями в экономической ситуации, а также с изменением расстановки сил банковский конкуренции на рынке сбережений. К основным методам управления данным риском можно отнести постоянное исследование и прогнозирование рынка. Инфляционный риск опасен для банка тем, что инфляционные ожидания отрицательно влияют на сбережения населения, которое, в свою очередь, стремится использовать все доходы на текущее потребление и изымать денежные средства из вкладов. Рыночный и инфляционный риск особо негативно сказываются на таких инструментах привлечения сбережений, как ценные бумаги, так как фондовый рынок весьма чувствителен к малейшим колебаниям рынка.

Еще по теме:

Динамика безналичного денежного оборота в РФ
В настоящее время основную часть денежного оборота составляет безналичный денежный оборот(90%). На протяжении последних лет наблюдается заметное изменение безналичного денежного оборота в стране. Так, например, на 01.01.2001 года безнали ...

Совершенствование системы безналичных расчетов в современных условиях
Важной особенностью современной системы безналичных расчетов является автоматизация процессов прохождения документов на разных стадиях обработки. Почти полностью исключена ручная работа при составлении расчетно-денежных документов. Автома ...

Страхование профессиональной ответственности
Страхование профессиональной ответственности объединяет виды страхования имущественных интересов различных категорий лиц, которые при осуществлении профессиональной деятельности могут нанести ущерб третьим лицам в результате ошибки или уп ...