д) распределение рисков;
Основная идея распределения риска заключается в диверсификации кредитных операций по самым различным критериям таким образом, чтобы в случае убыточность отдельных кредитов не имела для банка катастрофических последствий. Согласно этому принципу кредиты должны выдаваться по возможности большому количеству заемщиков, при этом причины возможного несоблюдения с заемщиками условий кредитного договора должны находиться под влияниями различных факторов.
Распределение рисков кредитных операций может осуществляться по вещественному, временному и региональному принципам. Вещественное распределение рисков может происходить по-разному. На первом месте стоит дисперсия кредитных операций в зависимости от размеров, вида кредита и отраслевой принадлежности заемщиков. Временное распределение рисков имеет место тогда, когда банк диверсифицирует свой кредитный портфель на кратко-, средне- и долгосрочные кредиты. Региональное распределение кредитных рисков осуществляется таким образом, что при выдаче кредитов по возможности исключается концентрация операций банка на определенном регионе, для того, чтобы избежать кумулятивного воздействия негативных изменений экономики региона на кредитные операции банка в целом. Существуют однако определенные ограничения в смысле того, что не все банки в равной степени способны проводить такое распределение рисков. Обычно те банки, которые специализируются на определенных группах клиентов и отраслей народного хозяйства, или чья коммерческая деятельность связана с относительно жестким ограничением, не имеют достаточно возможностей проводить активные мероприятия в плане распределения рисков.
е) ограничение рисков;
Ограничение кредитных рисков важно как при выдаче отдельного кредита, так и для процесса кредитования в целом. Оно конкретизируется в установлении лимитов, которые в зависимости от вида, группы заемщиков ограничивают размеры кредита сообразно готовности банка осуществить выдачу кредита. Особым моментом лимитирования кредита является то, что контрольные банковские органы многих стан фиксируют максимальные границы отдельных кредитов и общих объемов кредитования путем соотнесения их собственным капиталом банка, Законодательное ограничение кредитных операций в России и за рубежом было рассмотрено выше.
ж) компенсация рисков.
Компенсация рисков путем хеджирования в принципе достигается тем, что банк создает в своем балансе так называемые контрпозиции, риски и шансы на прибыль по которым имеют отрицательную корреляцию с рисками и шансами на прибыль по хеджируемым позициям. Их возможная реализация зависит от наступления одних и тех же событий, при чем положительное изменение стоимости одной позиции компенсируется отрицательным изменением стоимости другой.
При так называемом «совершенном» хеджировании банк полностью избегает убытков, но и не получает никакой прибыли, в противном случае возможна лишь частичная компенсация рисков.
В качестве хеджирования - с точки зрения воздействия на кредитора - может рассматриваться посредничество по кредитам, так в данном случае активные и пассивные балансовые позиции однозначно сопоставимы и соответствуют друг другу относительно размеров, процентных ставок и сроках, а в случае непогашения кредита банк-посредник не обязан к выплате по соответствующим пассивам. Однако, так как при подобных операциях инициатива по противопоставлению риска непогашения кредита шансам на прибыль по контрпозиции исходит не от кредитора, а является характеристикой посреднического кредита, такая операция не представляет собой мероприятия по компенсации риска согласно вышеприведенному определению.
Отсюда можно сделать вывод, что компенсация рисков кредитных операций банка путем хеджирования невозможна. Однако подобные мероприятия имеют большое значение в сфере международного кредитования, если для рефинансирования кредитором заключается «контрсделка», соответствующая исходной по валюте, сумме и срокам. Такие меры служат в большей степени защите от валютных рисков при кредитовании.
Еще по теме:
Состояние рынка банковских пластиковых карточек в Республике Беларусь
Сегодня Республика Беларусь находится на этапе активного построения рынка банковских пластиковых карточек. Разработана и введена в действие нормативно-правовая база, регламентирующая применение этих платежных инструментов в республике.
1 ...
Классификация безналичных расчетов
Основу классификации безналичных расчетов составляют вид расчетного документа, способ организации платежей, характер экономических связей и состав участников (Приложение А).
Как видно из приведенной схемы, в зависимости от вида расчетног ...
Способы обеспечения исполнения кредитных обязательств
Возврат потребительского кредита - своевременное и полное погашение заемщиком полученной им суммы кредита и соответствующих сумм банковского процента. Это достаточно сложный, а подчас и весьма продолжительный процесс, который нуждается в ...