Кредитная политика банка » Управление кредитными рисками

Страница 2

Для улучшения своего положения относительно существующих рисков банки обычно требуют от заемщика предоставления (допол­нительного) обеспечения, так как несмотря на проверку креди­тоспособности риск неплатежеспособности не может быть исключен полностью. Особенно при долгосрочных кредитах, которые в мо­мент принятия решения о выдаче кредита предполагают осущест­вление долгосрочных и связанных таким образом с неопределен­ностью прогнозов относительно платежеспособности заемщика, обеспеченность кредита просто необходима.

Предоставление гарантий обязательно и в тем случае если после завершения проверки кредитоспособности возникли определенные мнения по поводу платежеспособности заемщика, однако банк не желает отказаться от проведения данной

кредитной опе­рации.

Во всяком случае нужно сказать, что в качестве «первой» гарантией кредита выступает платежеспособность заемщи­ка, а обеспечение является «второй линией обороны», так как кредиты должны погашаться не путем реализации предоставленного обеспечения, а из доходов должника, а обеспечение используется лишь тогда, .когда заемщик не выполняет условия кредитного до­говора.

в) разделение рисков;

Разделение рисков имеет место в том случае, когда сум­ма по планируемому или заключенному кредитному договору делит­ся на «однородные» части между несколькими кредиторами. Разде­ление рисков используется, как правило, при операциях по очень крупным кредитам, так как в этих случаях размер отдельного кредита часто превышает возможность, а значит и готовность кредитора принять на себя соответствующий риск. Кроме того существуют определенные ограничения на выдачу крупных кредитов, в которых допустимый размер кредита ставится в зависимость от собственного капитала банка, вынуждая тем самым банк к созданию консорциума для выдачи кредита.

Помимо возможности уменьшения выплачиваемой суммы консорциальные (синдицированные) кредиты позволяют банкам производить кредитование таких заемщиков, с которыми банки не смогли бы работать в одиночку (сочетание высокой доходности со значительными рисками).

Наконец, инициатива по разделению рисков может исходить от банка, если он в принципе мог бы самостоятельно предоставить заемщику необходимую сумму, но из стратегических соображений банк считает более выгодным осуществить выдачу синдицированного кредита в надежде в будущем быть приглашенным для участия в предоставлении крупных синдицированных кредитов.

г) возмещение рисков;

Относительно готовности банка принимать на себя опре­деленные риски и учитывать при калькуляции возможное невыполнение обязательств со стороны контрагента (непогашение креди­та) существуют различные гипотезы.

Согласно тезиса о возмещении риска при принятии банком на себя рисков по кредитным операциям допускается включение в процентную ставку по кредиту специфической премии за риск для погашения возможных потерь (этот метод был рассмотрен в Главе II). Теория нормирования риска базируется на том, что банки не следуют принципу компенсации увеличивающегося кредитного риска путем увеличения содержащихся в процентных ставках премий за риск, а осущест­вляют селекцию кредитов таким образом, что они сохра­няют готовность принять на себя риски по кредитным операциям до определенного уровня. Смысл данной фразы заключается в том, что банки хотя и принимают на себя отдельные риски, но лишь в том случае, если вероятность непогашения кредита не превышает определенной, общепризнанной нормы, причем эта норма не зависит от уровня процентной ставки.

Можно утверждать, что банки в России особых премий за риск, как правило, не взимают, а в большей степени следят за наличием достаточного обеспечения. Следует отметить, однако, тот факт, что часть процентной ставки по кредиту неявно содержит премию за риск, которая отдельно нигде не оговаривается, но обеспечи­вает банку создание достаточных резервов. Размер неявной премии за риск должна учитывать индивидуальную платежеспособность заемщика и зависит от рыночной позиции банка с одной стороны и репутации заемщика - с другой.

Страницы: 1 2 3 4 5

Еще по теме:

Проблемы выхода национальных кредитных организации на мировой финансовый рынок
Иностранные банки стали активно проникать в национальные банковские системы с середины 1970-х годов. Интерес банков не был ограничен рынками развитых стран. Иностранные кредитные учреждения стали открываться также в развивающихся странах ...

Центральные проблемы ОМС
В сложившейся экономической ситуации сохранение государственных обязательств по предоставлению бесплатной медицинской помощи на универсальной основе практически нереально. При самых благоприятных условиях (Выполнение обязательств государс ...

Банковская система Швеции
В 1992 году для преодоления кризиса банковской системы правительство Швеции выделило 65 млрд шв. кр.(9,2 млрд долл.) на рекапитализацию банков и финансирование деятельности Securum, учреждения, которое должно было продать все сомнительные ...