Статьи » Анализ потребительского кредитования в коммерческих банках » Перспективы развития новых методов оценки кредитного риска и кредитоспособности заемщика

Страница 2

Невысокая активность рейтинговых агентств в России объясняется, во-первых, низким уровнем спроса на услуги рейтинговых агентств, а во-вторых, высокой стоимостью услуг агентств. Шкала кредитоспособности, предложенная Базельским комитетом, нуждается в доработке и адаптации к российским условиям, поскольку в нынешнем виде она непривлекательна для заемщиков: слишком высока вероятность присвоения низкого рейтинга и, как следствие, повышение показателя риска до 150% по сравнению со 100%-ным показателем для заемщиков, не имеющих кредитного рейтинга.

Пока Россия не готова к использованию стандартизированного подхода в области оценки кредитоспособности заемщика. Необходима доработка Базельского соглашения с целью расширения значений коэффициентов риска и их адаптации к отечественным условиям банковской деятельности, а также государственная политика, направленная на расширение и совершенствование рейтинговой оценки заемщиков [17, с. 153].

Рассмотрим перспективы использования внутренней рейтинговой системы (IRB) для оценки кредитного риска и кредитоспособности заемщика в России, согласно второму методу.

По оценке Базельского комитета, только небольшое число банков допущено к использованию IRB подхода в целях оценки кредитоспособности заемщика. Это объясняется тем, что внутренние рейтинговые системы банков отличаются высокой субъективностью, поэтому должны удовлетворять необходимым критериям: определенный срок использования IRB-систем, определенное количество рейтинговых классов, 100%-ный охват заемщиков кредитным рейтингом и расчет вероятности дефолта по каждому классу кредитоспособности. На сегодняшний день таких IRB-систем у отечественных банков нет. И только исходя из первого критерия — срока использования рейтинговой системы не менее трех лет — можно сделать вывод о «неполноценном» использовании этого подхода в России до 2007 г.

Банку России требуется сформулировать необходимые критерии для приведения внутренних банковских систем оценки кредитоспособности заемщика в соответствие с международными стандартами.

Требования Банка России значительно отстают от принятых в международной практике. При проведении оценки кредитоспособности заемщика Банк России использует 5 классов рейтинговой оценки, а Базельский комитет требует наличия 8-11 классов. Именно поэтому нужно гармонизировать отечественные и международные требования. В противном случае крупные российские банки по-прежнему будут строить двойные системы оценки кредитоспособности.

Идея необходимости соответствия классов кредитного рейтинга вероятности дефолта, к сожалению, не получила должного развития в нормативных актах Банка России. Хотя согласно требованиям Базельского комитета этот критерий выступает в качестве обязательного. Западные банки на протяжении нескольких лет составляют матрицы изменения кредитных рейтингов, в отечественных же банках этот процесс до сих пор не налажен. Необходимо четко сформулировать требование относительно обязательного расчета показателей вероятности дефолта и построения матриц изменения рейтингов. Это не только приблизит российское банковское дело к мировым стандартам, по и повысит эффективность управления кредитными рисками.

Согласно подходу внутренней рейтинговой оценки кредитный рейтинг подлежит пересмотру в случае выявления условий, оказывающих серьезное влияние па деятельность заемщика. Очевидно, что к таким условиям относится и изменение макроэкономических показателей в стране.

Страницы: 1 2 3 4

Еще по теме:

Значение привлечённых средств банка
Преобладающую часть банковских ресурсов составляют привлеченные средства. Привлеченные средства формируются при помощи следующих банковских операций: • открытие и ведение счетов юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов; • при ...

Форма и организация безналичных расчетов
Все хозяйственные сделки завершаются денежными расчетами (наличными или безналичными). Безналичные расчеты включают расчеты между физическими и юридическими лицами, а также с их участием, выполняемые банками в безналичном порядке. Они ос ...

Государственные гарантии, предоставляемые гражданам Российской Федерации по оказанию медицинской помощи
В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской Федерации на получение бесплатной медицинской помощи Правительство Российской Федерации ежегодно принимает Программу государственных гарантий оказания гражданам Российской Федера ...