Статьи » Анализ потребительского кредитования в коммерческих банках » Перспективы развития новых методов оценки кредитного риска и кредитоспособности заемщика

Страница 3

Основанием для пересмотра кредитного рейтинга, рассчитанного по стандартизированному подходу, является изменение рейтинга, присвоенного заемщику рейтинговым агентством. При рассмотрении показателей и условий деятельности заемщика мировые агентства принимают во внимание цикличность развития экономики.

Использование норм Базельского комитета в действие окажет существенное влияние на формирование экономических циклов, значительно усилит их амплитуду, поэтому большое значение приобретают способность эффективного планирования макроэкономических факторов, прогнозирование возможных изменений кредитоспособности заемщика. Действенным инструментом оценки кредитного риска с учетом макроэкономических показателей становится алгоритм построения отраслевых матриц изменения кредитных рейтингов, широко используемый западными кредитными организациями, но пока, к сожалению, практически не известный в России.

Согласно нормам Базельского комитета при присвоении кредитного рейтинга должна приниматься во внимание любая важная информация о деятельности заемщика. Базельский комитет считает, что необходимо проводить анализ возможных событий в будущем, которые могут оказать влияние на рейтинг кредитоспособности и значение кредитного риска. К числу таких событий Базельский комитет относит, например, оценку макроэкономической ситуации в стране. Банк России также придерживается мнения, что оценка кредитоспособности заемщика должна осуществляться с учетом отраслевой специфики деятельности заемщика. Однако до сих пор нет четких критериев оценки качественных параметров отраслевой специфики, а это делает работу банков в данной области субъективной и не поддающейся контролю со стороны надзорных органов.

В России положение усугубляется тем, что Банк России до недавнего времени даже не декларировал необходимость подобного анализа. Поэтому отечественные банки ограничиваются упрощенными расчетами кредитных рейтингов, не учитывают влияние характера деятельности заемщика.

Современное банковское сообщество предъявляет дополнительные требования к рейтингу кредитоспособности: каждому классу кредитоспособности соответствует не расплывчатые определения «высокий», «средний», «низкий» уровень кредитного риска, а математическое значение вероятности дефолта заемщика данного класса кредитоспособности. Более того, в соответствии с требованиями Базельского комитета вероятность дефолта является ключевым показателем при расчете норматива достаточности капитала.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что современная банковская система России не готова к принятию новых требований Базельского комитета. Низкая активность рейтинговых агентств в России, различия в международном и отечественном банковском законодательстве, отсутствие четких критериев системы рейтинговой оценки кредитоспособности сдерживают введение в действие передовых мировых норм в области анализа кредитоспособности заемщика [17, с. 162].

Положение Банка России «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» является шагом вперед, но не устраняет различий между отечественными нормами надзора и рекомендациями Базельского комитета.

В данной сфере необходима скорейшая синхронизация. Начинать нужно уже сейчас, взяв на вооружение методологию Базельского комитета. Разработка и внедрение эффективных систем оценки кредитоспособности заемщика отвечает требованиям Базельского комитета, и интересам повышения надежности функционирования отечественной банковской системы.

Страницы: 1 2 3 4

Еще по теме:

Принципы кредитования
Кредитные отношения в экономике базируются на определенной методологической основе, одним из элементов которой выступают принципы, строго соблюдаемые при практической организации любой операции на рынке ссудных капиталов. Эти принципы сти ...

Результаты социологического опроса студентов о заинтересованности в кредитовании высшего образования
В сентябре-октябре 2006г. мною было проведено специальное социологическое обследование среди учащихся вузов и школ в целях изучения уровня их заинтересованности в кредитах на оплату высшего образования. Всего было опрошено140 человек, из ...

Особенности рынка B2B в России
Российский бизнес – явление специфическое. А российский рынок B2B – так и вовсе феноменальное: обманы, откаты, отсутствие отраслевых СМИ и приличных источников аналитической информации. Практикуются очень разнообразные обманы – в зависим ...