Статьи » Направления совершенствования управления риском ликвидности в банках Республики Беларусь » Анализ подверженности риску ликвидности банковского сектора Республики Беларусь

Страница 1

Одним из основных рисков, которые оказали негативное влияние на деятельность банков в 2008-2009 гг., специалистами белорусских банков признан риск ликвидности (Таблица 1).

Таблица 1 – Топ-10 областей риска в банках Республики Беларусь

№ п/п

Область (фактор) риска

Балл

1

Кредитный риск

4,6

2

Ликвидность

4,0

3

Макроэкономические тенденции

3,8

4

Валютный риск

3,8

5

Кадровые проблемы

3,4

6

Операционный риск

3,3

7

Управление рисками

2,8

8

Высокая зависимость от ИТ

2,7

9

Ритейл

2,6

10

Риск акционера

2,6

Одной из причин этого является состояние ликвидности в банковском секторе Республики Беларусь, отражаемое через значения показателей мгновенной, текущей, краткосрочной ликвидности, минимального соотношения ликвидных и суммарных активов сектора по состоянию на первое число каждого месяца за 2007-2009 годы.

Как видно из Рисунка 1 и Рисунка 2, показатели мгновенной и текущей ликвидности малоинформативны, поскольку их значения, как правило, рекордно превышают установленные нормативы. Так, при минимально допустимом значении 20% значение показателя мгновенной ликвидности по банковскому сектору на 01.12.2009 составило 167,2%, текущей ликвидности – 112,7% при минимальном допустимом значении 70% [4, с. 6].

Рисунок 1 – Динамика мгновенной ликвидности по банковскому сектору Республики Беларусь

Рисунок 2 – Динамика текущей ликвидности по банковскому сектору Республики Беларусь

Такие нормативы весьма сложно не выполнить при хроническом превышении объемов краткосрочных (до месяца) активов над соответствующими пассивами, показатели даже демонстрируют стабильность либо тенденцию к росту на фоне общего ухудшения ликвидности в банках, что ставит под сомнение целесообразность их использования для целей банковского надзора.

Более реалистичную картину отражают два других показателя ликвидности, представленные на Рисунке 3 и Рисунке 4, и если значение показателя соотношения ликвидных и суммарных активов лишь имело негативный тренд к снижению (на 01.12.2009 этот показатель по сектору уже снизился до 18,2%, что является историческим минимумом за три года), то минимальные требования к краткосрочной ликвидности по сектору систематически не выполнялись к концу 2008 и 2009 года (на 01.12.2009 значение составило 0,97 при минимальном допустимом значении 1) [4, с. 6].

Страницы: 1 2 3 4

Еще по теме:

Особенности учета полученных межбанковских кредитов
Получение кредита в рамках открытой кредитной линии При получении первого транша в рамках открытой кредитной линии на сумму транша осуществляется проводка на внебалансовом счете 91416, в результате которой внебалансовые требования уменьш ...

Понятие, характеристика и функции рынка ссудных капиталов
Рынок ссудных капиталов представляет собой сферу функционирования специфических товарно-денежных отношений, посредством которых происходит образование и осуществляется движение ссудного капитала. Для определения современного рынка капита ...

Содержание и сущность сберегательных и депозитных операций коммерческих банков
Депозитные источники банковских ресурсов существенно отличаются от не депозитных средств коммерческого банка: 1) они ассоциируются с конкретным клиентом банка, то есть носят персональный характер, в то время как прочие ресурсы приобретаю ...