Статьи » Направления совершенствования управления риском ликвидности в банках Республики Беларусь » Анализ подверженности риску ликвидности банковского сектора Республики Беларусь

Страница 1

Одним из основных рисков, которые оказали негативное влияние на деятельность банков в 2008-2009 гг., специалистами белорусских банков признан риск ликвидности (Таблица 1).

Таблица 1 – Топ-10 областей риска в банках Республики Беларусь

№ п/п

Область (фактор) риска

Балл

1

Кредитный риск

4,6

2

Ликвидность

4,0

3

Макроэкономические тенденции

3,8

4

Валютный риск

3,8

5

Кадровые проблемы

3,4

6

Операционный риск

3,3

7

Управление рисками

2,8

8

Высокая зависимость от ИТ

2,7

9

Ритейл

2,6

10

Риск акционера

2,6

Одной из причин этого является состояние ликвидности в банковском секторе Республики Беларусь, отражаемое через значения показателей мгновенной, текущей, краткосрочной ликвидности, минимального соотношения ликвидных и суммарных активов сектора по состоянию на первое число каждого месяца за 2007-2009 годы.

Как видно из Рисунка 1 и Рисунка 2, показатели мгновенной и текущей ликвидности малоинформативны, поскольку их значения, как правило, рекордно превышают установленные нормативы. Так, при минимально допустимом значении 20% значение показателя мгновенной ликвидности по банковскому сектору на 01.12.2009 составило 167,2%, текущей ликвидности – 112,7% при минимальном допустимом значении 70% [4, с. 6].

Рисунок 1 – Динамика мгновенной ликвидности по банковскому сектору Республики Беларусь

Рисунок 2 – Динамика текущей ликвидности по банковскому сектору Республики Беларусь

Такие нормативы весьма сложно не выполнить при хроническом превышении объемов краткосрочных (до месяца) активов над соответствующими пассивами, показатели даже демонстрируют стабильность либо тенденцию к росту на фоне общего ухудшения ликвидности в банках, что ставит под сомнение целесообразность их использования для целей банковского надзора.

Более реалистичную картину отражают два других показателя ликвидности, представленные на Рисунке 3 и Рисунке 4, и если значение показателя соотношения ликвидных и суммарных активов лишь имело негативный тренд к снижению (на 01.12.2009 этот показатель по сектору уже снизился до 18,2%, что является историческим минимумом за три года), то минимальные требования к краткосрочной ликвидности по сектору систематически не выполнялись к концу 2008 и 2009 года (на 01.12.2009 значение составило 0,97 при минимальном допустимом значении 1) [4, с. 6].

Страницы: 1 2 3 4

Еще по теме:

Анализ депозитных операций ОАО ГБ Нижний Новгород за 2006-2008 гг.
Как уже было ранее сказано, сбережения населения по-прежнему являются основной ресурсной базой ОАО ГБ Нижний Новгород, поэтому основной упор депозитной политики Банка делается на развитие вкладных операций для того, чтобы разработать новы ...

Сущность и виды денежно-кредитной политики
С точки зрения экономической теории – денежно-кредитная политика – это совокупность государственных мероприятий в области денежного обращения и кредита. С позиции финансов - денежно–кредитная политика представляет собой комплекс взаимосвя ...

Функции межбанковского кредитного рынка
Межбанковский кредитный рынок является поставщиком средств для активных операций банка на других секторах финансового рынка; Межбанковский кредитный рынок является инструментом текущей ликвидности банка; Межбанковский кредитный рынок яв ...