Страница 1

Рассмотрев степень подверженности банковского сектора Республики Беларусь риску ликвидности, управление риском ликвидности и направления его совершенствования, можно сделать следующие выводы:

Риск ликвидности заключается в вероятности возникновения у банка потерь вследствие неспособности обеспечить своевременное исполнение своих обязательств в полном объеме.

Главными источники возникновения риска ликвидности являются: качество активов и пассивов; согласованность сумм и сроков привлечения и размещения ресурсов; другие виды рисков (валютный, процентный, операционный и др.); репутация банка; политическая ситуация в стране; экономическая стабильность в стране; развитие рынка ценных бумаг и межбанковского рынка заимствований; состояние денежно-кредитных индикаторов; эффективность надзорных мер регуляторного органа.

Риск ликвидности проявляется в двух формах: риск рыночной ликвидности, связанный с невозможностью проведения операций по уровням около текущей цены; риск фондирования – риск невозможности приобрести ресурсы для выполнения обязательств.

Процесс управления риском ликвидности – это совокупность логически связанных между собой методов выявления, анализа, оценки, мониторинга, контроля и ограничения риска ликвидности. При этом управление риском ликвидности осуществляется, как правило, на нескольких управленческих уровнях.

В современной банковской практике применяется довольно много методов оценки риска ликвидности банка, в том числе коэффициентный анализ ликвидности, анализ денежных потоков, ГЭП-анализ, сценарный анализ.

Система управления риском ликвидности включает:

организационную структуру;

стратегию, политику и методику управления риском ликвидности;

процедуры выявления (идентификации), оценки, анализа, мониторинга, формирования отчетности, ограничения (снижения), контроля риска ликвидности, подходы к качественной и количественной оценке риска ликвидности;

процедуру анализа устойчивости банка к риску ликвидности;

порядок использования результатов, полученных в процессе управления риском ликвидности и анализа устойчивости банка;

процедуры периодической и независимой проверки эффективности системы управления риском ликвидности.

Динамика показателей ликвидности за 2007–2009 годы отражает ухудшение профиля риска ликвидности и проблему несоответствия активов и пассивов по срокам погашения до года (фондирование длинных активов короткими пассивами). В 2010 году степень подверженности банковского сектора риску ликвидности снизилась, во многом благодаря предпринятым Национальным банком мерам по регулированию ликвидности двух крупнейших государственных банков и проведению их дополнительной капитализации.

По результатам проведенного Национальным банком сресс-тестирования, необходимо отметить высокую степень прочности банковского сектора относительно изъятия физическими и юридическими лицами своих средств, однако при этом уязвимость банковского сектора к оттоку средств нерезидентов находится на достаточно высоком уровне.

Для построения эффективной системы управления риском ликвидности необходимо применение в работе банков рекомендаций Национального банка и Принципов эффективного управления риском ликвидности и надзора за ним Базельского комитета.

Следуя указанным принципам в целях эффективного управления риском ликвидности банкам следует:

определить толерантность к риску ликвидности с учетом бизнес-стратегии банка и его роли в финансовой системе;

поддерживать должный уровень ликвидности, включая резерв ликвидных активов;

Страницы: 1 2

Еще по теме:

Система ипотечного кредитования: мировой опыт и ситуация в России
Система жилищного ипотечного кредитования является важнейшим связующим звеном между финансовым и жилищным рынками, инвесторами, желающими разместить свободные денежные средства на длительный срок, и гражданами – заемщиками ипотечных креди ...

Сбережения населения как источник банковских ресурсов
Денежные сбережения семей и отдельных граждан выступают как важнейший источник новых инвестиций и увеличения общественного капитала, а также ограничения потребительского спроса. Вследствие этого, исключительное значение в условиях рыночно ...

Противопожарная защита
Противопожарная защита - комплекс дополнительных технических и организационных мероприятий, обеспечивающих повышенную устойчивость объекта к развитию пожара в крупномасштабную аварию, связанную с выходом в селитебную зону. Повышенная уст ...