Статьи » Стресс-тестирование в банковском деле и механизм валютного регулирования при минимизации рисков

Страница 2

4. Уменьшение поступлений на расчетные счета клиентов на 40-60% по сравнению с обычными остатками денежных ресурсов.

5. Полный вывод средств со счетов (четырьмя - пятью клиентами) крупными клиентами, не связанными между собой отраслевой принадлежностью.

6. Риск ухудшения имиджа банка у населения и компаний, обслуживающих свои счета. Данный сценарий сопровождается значительным изъятием средств: более 15% депозитов населения и увеличенные на 50% списания юридических лиц со своих счетов (перевод средств в другие банки) в сравнении с обычными ежедневными списаниями.

Приведенные выше сценарии отражают лишь часть тех ситуаций с ликвидностью, которые могут случиться с любой кредитной организацией.

Необходимо моделировать ситуации, объединяющие несколько сценариев, что даст реальную оценку положения с ликвидностью банка. С другой стороны, использование отдельно вышеуказанных сценариев дает руководству банка важнейшую информацию.

В российской банковской практике, как правило, рассматривается четыре сценария:

положительного;

умеренного;

негативного;

стресс-сценария.

Расчет платежной позиции должен осуществляется по каждому из сценариев.

Положительный сценарий:

осуществляется расчет с учетом ликвидности портфеля ценных бумаг (берется срок до погашения или оферты);

осуществляется VaR-расчет максимально возможного снижения остатков на счетах "до востребования".

Умеренный сценарий:

расчет по VaR максимально возможного снижения остатков на счетах "до востребования";

расчет с учетом ликвидности портфеля ценных бумаг (ликвидность портфеля ценных бумаг не учитывается - предполагаемый срок реализации для ликвидных бумаг от 8 до 20 дней).

Негативный сценарий:

расчет по методике Shortfall максимально возможного снижения остатков на счетах "до востребования" (квантиль доверительной вероятности составляет 99,9%);

расчет с учетом ликвидности портфеля ценных бумаг (ликвидность портфеля ценных бумаг не учитывается - предполагаемый срок реализации для ликвидных бумаг от 30 до 45 дней).

Стресс-сценарий:

срок гашения выданных межбанковских кредитов отодвигается на 31-90 дней (предполагается, что будут проблемы у банков-заемщиков);

50% срочных депозитов физических лиц переносятся на срок 8-30 дней (предполагается, что половина депозитов будет снята в течение месяца) [4, с.105].

Целью расчетов является определение разрыва ликвидности (недостаток свободных денежных средств), который, в свою очередь, оценивается по максимальной ставке межбанковских кредитов. Для осуществления процесса моделирования требуется подготовить данные и программное обеспечение. В данном случае моделирование должно проводиться при помощи соответствующего программного обеспечения.

После группировки требуемой информации вычисляются:

максимальное значение для каждой позиции;

минимальное значение для каждой позиции;

"вероятное значение" для каждой позиции.

"Вероятное значение" для каждой позиции определяет специалист, ответственный за управление ликвидностью банка.

По результатам стресс-тестирования определяется избыток или недостаток ресурсов банка и составляются платежные календари. Платежные календари, как правило, включают перечень всех запланированных и возможных активных операций до конца отчетного периода, где в том числе учитываются суммы "открытых, но невыбранных" кредитных линий и др. возможных к досрочному погашению активов и возврату пассивов банка.

При реализации тактики поддержания текущей (мгновенной) ликвидности с использованием различных групп финансовых инструментов казначейство страхует все группы рисков с использованием методик фундаментального и технического анализов.

Рассмотрим методологические аспекты технического анализа рисков.

Технический анализ - это совокупность методов оценки риска и выбора способов его минимизации. Состав методов технического анализа в трансформированной экономике Республики Беларусь можно определить двумя уровнями.

Первый уровень может быть представлен методом интуитивного характера.

Второй уровень технического анализа - метод прогнозирования изменений и тенденций всех сегментов финансового рынка посредством анализа графиков.

Рассмотрим первый уровень методов технического анализа.

Способ интуитивного характера основывается на опыте уполномоченного сотрудника при проведении внешнеторговой операции или валютно-обменной сделки и используется только в случае длительного сотрудничества с контрагентом при наличии безупречной деловой репутации последнего в течение не менее 3-5 лет. Данный способ может быть использован в случае наличия утвержденных в установленном порядке "чистых линий" в рамках приказа "Stop-loss". Совокупное применение обозначенных способов при наличии прибыли от внешнеторговых операций и валютно-обменных сделок является оценочным критерием качества и эффективности их проведения. Вопрос обеспечения безопасности с применением технических способов (анализа графиков) проведения внешнеторговых и валютно-обменных операций целесообразно рассматривать с двух сторон [5, с.326].

Страницы: 1 2 3 4 5

Еще по теме:

Понятие потребительского кредита, его классификация
В России под потребительским кредитом понимают продажу торговыми предприятиями потребительских товаров с отсрочкой платежа или предоставление банками ссуд на покупку потребительских товаров, а также на оплату различного рода расходов личн ...

Основные этапы развития страхования в России
Страхование в России имеет давнюю и богатую историю, уходящую своими корнями в далекое прошлое. В Москве насчитывалось немало страховых компаний, зона интересов которых была довольно велика и выходила далеко за границы Московской губернии ...

Медицинское страхование
Охрана жизни и здоровья – высших благ человека – приобретает в настоящее время первостепенное значение. Это предопределяет важность изучения общественных отношений в сфере здравоохранения. Современная система здравоохранения претерпела з ...