Статьи » Кредитование физических лиц Байкальского банка Сбербанка РФ » Специфика кредитных рисков при кредитовании физических лиц в условиях кризиса

Страница 3

Рис. 7. Распределение заемщиков Банка по сферам занятости

Наиболее заметно в 2008 году выросли объемы средств, привлеченных Сбербанком от страховых компаний (в 2,6 раза), управляющих компаний негосударственных пенсионных фондов (в 1,3 раза) и прочих клиентов, не связанных с транспортной отраслью (в 2,1 раза), в связи с чем степень диверсификации портфеля срочных пассивов значительно возросла.

Все эти системы являются собственной разработкой Банка, и основываются на новейших достижениях техники и экономической науки. В Банке постоянно функционирует научная группа, основной задачей которой, является непрерывное совершенствование алгоритмов оценки кредитоспособности заемщиков и прочих элементов кредитования.

Успешно действует информационно – аналитическая система поддержки принятия кредитных решений, которая позволяет в оперативном режиме проводить анализ качества кредитного портфеля Банка и управлять ключевыми параметрами «скоринговой» системы в зависимости от текущего уровня просроченной задолженности в разрезе кредитных продуктов, регионов и поколений кредитов.

Таким образом, кредитному риску в Банке уделяется самое большое внимание, что позволяет удерживать долю просроченной задолженности в портфеле потребительских кредитов на минимальных уровнях, эффективно снижать тем самым уровень кредитного риска и, как следствие, непрерывно улучшать качество кредитного портфеля Банка.

Далее остановимся на финансовых рисках, а именно на валютном, процентном и риске ликвидности.

б) Валютный риск

риск убытков у Банка вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют.

в) Процентный риск – риск неблагоприятного изменения финансового состояния Банка вследствие изменений процентных ставок, оказывающих влияние, как на доходы Банка, так и на стоимость его активов, обязательств и внебалансовых инструментов.

г) Риск потери ликвидности – риск убытков вследствие неспособности Банка обеспечить исполнение своих обязательств, в срок и в полном объеме.

В сфере финансовых рисков Банк придерживается консервативной политики, направленной на подержание сбалансированной структуры активов и пассивов и минимизации вероятности каких-либо потрясений.

При проведении валютных сделок Банк избегает спекулятивных операций и удерживает валютную позицию в состоянии, близком к закрытой.

Процентная политика Банка направлена на обеспечение гарантированного уровня процентной маржи путем построения оптимального продуктового ряда.

Основным применяемым Банком способом управления финансовыми рисками является управление и контроль риском.

Банк на регулярной основе осуществляет расчет структуры активов и пассивов по срокам востребования и погашения, устанавливает лимиты на разрывы между активами и пассивами по группам срочности.

Для обеспечения оптимальной величины процентной маржи рассчитываются и устанавливаются предельные ставки привлечения и размещения денежных средств, основываясь на внутренней информации, а также на результатах анализа рыночной ситуации в регионах своего присутствия.

В рамках управления ликвидностью, Банк стремится балансировать свои активы и пассивы по срокам и при этом наращивать активные и пассивные резервы ликвидности. Все это позволяет Банку удовлетворять потребности населения в потребительских кредитах и при этом бесперебойно осуществлять расчетные операции.

Выявленные в ходе проверок ошибки анализируются и доводятся до сотрудников, руководителей филиалов и дополнительных офисов вместе с рекомендациями по недопущение повторного совершения.

Все электронные документы и базы данных непрерывно и многократно резервируются, что исключает возможность потери информации в результате техногенных факторов.

Для защиты от сбоев при передаче данных созданы и функционируют резервные каналы связи. Осуществляется мониторинг состояния программных технических средств банка, а также несанкционированного доступа к локальной сети.

В целях улучшения обслуживания клиентов публикуются информационные материалы на сайте банка.

В целях минимизации правового риска, Юридическим управлением Банка проводится экспертиза проектов договоров и учредительных документов клиентов, разрабатываются типовые формы договоров, осуществляется контроль за законностью и соблюдением интересов Банка при проведении любых операций и защита правовыми средствами имущественных и иных интересов банка в судах, арбитражных судах и других правовых органах.

Кроме того, Юридической службой, издаются справочные и аналитические материалы по вопросам правоприменительной практики, осуществляется, а также организуются консультационные семинары для обучения сотрудников Банка.

Страницы: 1 2 3 4

Еще по теме:

Кредитные отношения коммерческих банков
В процессе развития кредита и банков выявился очевидный факт, что характерной особенностью и обязательным элементом существования и применения кредита служит наличие кредитных отношений между участниками кредитной сделки. Анализ существу ...

Формирование депозитной политики коммерческих банков в системе управления банковскими рисками
Осуществление депозитных операций предполагает разработку каждым коммерческим банком собственной депозитной политики, под которой следует понимать совокупность мероприятий коммерческого банка, направленных на определение форм, задач, соде ...

Учет доходов банка
ОАО Имбанк функционирует на принципах самоокупаемости. Это означает, что все текущие расходы следует полностью возмещать собственными доходами. Доходы должны достигать величины, достаточной для уплаты налогов и получения накоплений для ра ...