Портфельный риск охватывает совокупность индивидуальных рисков и фактически представляет собой риск одного из сегментов кредитного портфеля – ссуд, предоставленных физическим лицам. В рамках этого сегмента можно выделить два принципиально различных портфеля кредитов: портфель однородных ссуд и портфель нестандартных кредитов. Кредиты, входящие в портфель однородных ссуд, характеризуются небольшими по отношению к капиталу банка размерами и одинаковыми условиями кредитования. В портфель же нестандартных кредитов включаются ссуды, имеющие значительный размер и нетиповые условия кредитования.

Из этого вытекает разная природа риска данных портфелей. В частности, возникновение риска портфеля однородных ссуд и генерируемые им убытки относятся к сфере законов статистики, тогда как в рамках портфеля нестандартных кредитов риск по каждой ссуде должен анализироваться отдельно, то есть следует оценивать риск ссудной операции.

Система управления рисками при кредитовании физических лиц – совокупность взаимоувязанных методов и средств сознательного и целенаправленного воздействия со стороны персонала кредитной организации на риски кредитования физических лиц, осуществляемого с целью обеспечения предсказуемости вероятности их наступления и размера возникающих в результате убытков.

Предложенное определение переносит акцент с минимизации риска, которая в экономической литературе рассматривается как основная цель управления рисками, на обеспечение предсказуемости вероятности появления и размера убытков, что обусловлено статистической закономерностью возникновения фактов непогашения кредитов в рамках портфеля однородных ссуд.

К элементам системы управления рисками при кредитовании физических лиц относятся персонал банка, занятый в процессе кредитования частных заемщиков (субъекты управления), возникающий при этом комплексный риск и его элементы (объекты управления), а также процесс управления рисками, включающий их идентификацию, оценку и мониторинг.

В разрезе предложенной классификации рисков банка при кредитовании физических лиц по элементам процесса кредитования разработан метод

их идентификации, позволяющий применительно к каждому виду риска определить показатели, сигнализирующие о возможности их реализации.

Предложенная система идентификации включает блок сигнальных показателей рисков внешней среды, рисков организационной структуры банка, рисков заемщика и рисков кредитной услуги. В каждом из блоков показатели рассматриваются в разрезе отдельных видов риска.

Например, в рамках рисков заемщика можно выделить кредитный риск и риск отсрочки платежа. Об их возникновении будут свидетельствовать увеличение количества полностью или частично не погашенных ссуд, рост числа оплаченных несвоевременно кредитов, увеличение количества реструктурированных ссуд в сравнении с плановыми показателями.

Подведя итоги можно сказать, в 2008 г. ключевым фактором, определивший данному уровня рисков в банковской системе России, стал август кризис ликвидности на мировых финансовых рынках, вызванный негативными новостями из США. Следствие кризиса стало значительно дороже заимствований на внешнем и внутреннем рынке. Это в свою очередь, привело к росту как общего уровня процентных ставок, в российской экономике, так и к увеличению их волатильности. Данные факторы стали причиной роста процентного риска операций Сбербанка России, вызвали необходимость оперативного увеличения соответствии риск – лимита.

Еще одним фактором повышения уровня процентного риска для банка в 2008 г. стал значительный рост объемов розничного и корпоративного кредитования, который происходил на фоне удорожание ресурсов. Необходимо отметить, что в отчетном году рост требований к капиталу обусловленный всеми действовавшим факторами, полностью обеспечивался собственными средствами банка. В 2008 г. российских фондов рынок, несмотря на значительное падения в марте и в мае, достигло очередных максимумов капитализации.

а) Кредитный риск

Поскольку Банк специализируется на рынке розничного кредитования, основным риском, с которым сталкивается Банк, является кредитный риск.

В силу розничной специализации Банка основная концентрация рисков приходится на категорию заемщиков – физических лиц. Доля портфеля потребительских кредитов в чистых активах Банка составляет более 60%. При этом доходы банка не менее чем на 65% зависят от процентных и непроцентных доходов от кредитования физических лиц.

Для минимизации концентрации кредитного риска Банк диверсифицирует кредитный портфель выдачей ссуд заемщикам, занятых в различных сферах экономики. Распределение заемщиков – физических лиц по отраслям экономики.

Еще по теме:

Современная кредитная система
Современная кредитная система России функционирует в соответствии с двумя специализированными федеральными законами: Законом «О банках и банковской деятельности в РСФСР» 1990г. и Законом 1990г. «О Центральном банке РСФСР», а также Граждан ...

Правовые и организационные особенности ОМС
Обязательное медицинское страхование (ОМС), будучи составной частью государственного социального страхования, обеспечивает всем гражданам минимальный гарантированный объем бесплатной медицинской и лекарственной помощи. Его можно определит ...

Опыт становления банковских систем в переходных странах
Если говорить о странах с переходной экономикой (а именно о группе стран постсоциалистического лагеря), то стоит отметить, что за последние десять-двадцать лет развитие банковского сектора в этих странах происходило в необычайно сложных у ...