Статьи » Оценка кредитного портфеля » Оценка управления кредитными рисками

Страница 3

Управление кредитным риском Дополнительного офиса ОАО Сбербанк РФ № 9070/098 состоит из следующих этапов: оценка кредитного риска; мониторинг кредитного риска; а также регулирование кредитного риска.

Цели и задачи управления кредитным риском достигаются при соблюдении определенных принципов следующими методами: система пограничных значений (лимитов); система полномочий и принятия решений; информационная система; система мониторинга; система контроля в Банке.

Важнейшим вопросом для Дополнительного офиса ОАО Сбербанк РФ № 9070/098 является оценка и регулирование рискованностью кредитного портфеля, как одного из основных направлений эффективного управление кредитной деятельностью Банка, а главная цель процесса управления кредитным портфелем - обеспечение максимальной доходности при определенном уровне риска. Методология оценки риска кредитного портфеля банка предусматривает: качественный анализ совокупного кредитного риска Банка заключается в идентификации факторов риска (выявлении его источников) и требует глубоких знаний, опыта и интуиции в этой сфере деятельности. Говоря о качественной оценке кредитного портфеля Дополнительного офиса ОАО Сбербанк РФ № 9070/098, следует также учитывать наличие связанного кредитования и концентрацию кредитного риска; количественную оценку риска кредитного портфеля Банка, что предполагает определение уровня риска. Степень кредитного риска является количественным выражением оценки Дополнительного офиса ОАО Сбербанк РФ № 9070/098 кредитоспособности заемщиков и кредитных операций.

Качественная и количественная оценка кредитного портфельного риска проводится одновременно, с использованием таких методов оценки риска кредитного портфеля Дополнительного офиса ОАО Сбербанк РФ № 9070/098 как: аналитический, статистический и коэффициентный. Комплексная оценка риска кредитного портфеля банка, предусматривает одновременное проведение количественной и качественной оценки кредитного риска. Оптимальной методикой количественной оценки риска кредитного портфеля Дополнительного офиса ОАО Сбербанк РФ № 9070/098 является методология оценки степени риска кредитного портфеля данного Банка. Это математическая процедура для структуризации и иерархического предоставления множества показателей, которые определяют фактический уровень риска и предоставляют возможность выбрать эффективные методы его регулирования. В целях предупреждения возможности повышения уровня кредитного риска Банк (Дальневосточный банк СБ РФ) проводит мониторинг кредитного риска.

Мониторинг кредитного риска осуществляется как в разрезе отдельного заемщика, так и в целом по кредитному портфелю банка. Мониторинг кредитного риска в разрезе отдельного заемщика на постоянной основе осуществляют сотрудники кредитующего подразделения Банка в соответствии с «Положением о порядке формирования Банком резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности». Мониторинг кредитного риска в целом по кредитному портфелю Дополнительного офиса ОАО Сбербанк РФ № 9070/098 не постоянной основе осуществляет сотрудник Организационно-контрольного отдела. В целях мониторинга кредитного риска по кредитному портфелю Банк использует систему индикаторов уровня кредитного риска - показатели, которые теоретически связаны с уровнем кредитного риска, принимаемого Банком.

Система полномочий и принятия решений призвана обеспечить надлежащее функционирование управления кредитным риском, придавая ему требуемую гибкость в сочетании с устойчивостью на каждом уровне управления. В Дополнительном офисе ОАО Сбербанк РФ № 9070/098 разработана и внедрена информационная система для сбора и анализа информации о состоянии кредитного риска.

Информационная система о состоянии кредитного риска является частью информационной банковской системы «Мониторинг банковских рисков», на основании которой осуществляется оценка, управление и мониторинг банковских рисков, присущих деятельности Банка, на консолидированной основе. Основными задачами информационной системы являются: обеспечение органов управления Дополнительного офиса ОАО Сбербанк РФ № 9070/098 и руководителей структурных подразделений объемом информации, достаточным для принятия соответствующих управленческих решений; формирование достоверной отчетности. Основным направлениями регулирования риска кредитного портфеля является разработка и реализация мероприятий по предотвращению или минимизации связанных с ним потерь. Это предполагает создание стратегии управления кредитным риском, то есть основ политики принятия решений таким образом, чтобы своевременно и последовательно использовать все возможности дальнейшего развития Дополнительного офиса ОАО Сбербанк РФ № 9070/098 и одновременно удерживать возникающие риски на приемлемом и управляемом уровне.

Страницы: 1 2 3 4

Еще по теме:

Учет пассивных операций с ценными бумагами
ОАО «Имбанк» выпускает ценные бумаги именные и на предъявителя в одной из следующих форм, определяемых в его учредительных документах или решении о выпуске и проспекте эмиссии: - именные документарные; - именные бездокументарные; - док ...

Формы и методы управления кредитными операциями коммерческих банков
Все методы управления кредитными операциями коммерческих банков можно разделить на две большие группы: это методы, используемые Центральным банком страны и методы управления, которыми пользуется каждый конкретный коммерческий банк. Так ка ...

Новое слово в валютной политике России
Продажа экспортёрами своих товаров за российские рубли, по мнению российских учёных, явилась бы наиболее целесообразной мерой по стимулированию инвестиций в страну, укреплению национальной валюты и увеличению золотовалютных резервов ЦБ РФ ...