Статьи » Оценка кредитного портфеля » Оценка управления кредитными рисками

Страница 2

Суммарная оценка системы управления рисками в Дополнительном офисе ОАО Сбербанк РФ № 9070/098:

ПУ = Сумма (балл * вес ):Сумма вес (2.1)

Финансовая устойчивость банка по группе показателей оценки качества управления рисками признается удовлетворительной в случае, если оценка системы управления рисками и службы внутреннего контроля меньше либо равна 2,3 балла:

ПУ = (1*1+2*1+1*1+2*1+1*1+1*1+2*1+1*1+1*1+3*1)/10 = 1,5

В основном (95%) выданные в Дополнительном офисе ОАО Сбербанк РФ № 9070/098 кредиты относятся к первой группе риска, то есть являются ссудами без признаков проблемности. Политика Центрального банка РФ и собственная лимитная политика Дальневосточного банка Сбербанка России по отношению к контрагентам регулируют процесс управления рисками. Дополнительного офиса ОАО Сбербанк РФ № 9070/098, устанавливает два вида лимитов: балансовый, привязанный к уровню капитала, и индивидуальный на каждого контрагента, зависящий от его финансового состояния. Центральный аппарат Сбербанка России устанавливает лимиты рисков для территориальных банков, а те в свою очередь — для своих низовых звеньев. Сегодня лимиты, установленные для территориальных банков, полностью удовлетворяют потребности клиентов в Хабаровском и Приморском регионе.

Помимо структурирования кредитных сделок, Дополнительный офис ОАО Сбербанк РФ № 9070/098 обеспечивает их ликвидными залогами. Кроме того, в ходе экспертизы кредитных заявок совместно с Управлением рисков осуществляется комплексный анализ всех рисков (включая отраслевые, акционерные, производственные, управленческие и др.). Из положения Дальневосточного банка Сбербанка России «Об организации управления кредитным риском» известно, что управление риском кредитного портфеля основывается на следующих принципах: 1) комплексный характер оценки – охватывает все стороны кредитной банковской деятельности, с целью установления истинного уровня кредитного риска Банка и выработки необходимых мер по его регулированию; 2) системность экономических и неэкономических показателей кредитоспособности заемщика, определяющих степень риска. При комплексной оценке риска кредитного портфеля, необходимо комбинировать финансовые показатели анализа кредитоспособности заемщика с информацией полученной во время индивидуальной беседы с потенциальным заемщиком; 3) принцип динамизма оценки факторов риска в предшествующих периодах и прогнозирование их влияния на перспективу, адекватность реакции. Суть данного принципа сводится к тому, что Банк должен быстро реагировать на внешние и внутренние изменения, которые выражаются в увеличении риска кредитного портфеля, и вовремя применить необходимые методы его регулирования; 4) оценка риска кредитного портфеля Банка должна быть объективной, конкретной и точной, т.е. базироваться на достоверной информации, а выводы и рекомендации по повышению качества кредитного портфеля должны обосновываться расчетами.

Основываясь на указанных принципах, должна достигаться основная цель управления кредитным риском - повышение качества кредитного портфеля Дополнительного офиса ОАО Сбербанк РФ № 9070/098 путем минимизации его риска. Минимизация риска (иначе называемая регулированием риска) - это принятие мер по поддержанию риска на уровне, не угрожающем интересам кредиторов и вкладчиков, устойчивости Дополнительного офиса ОАО Сбербанк РФ № 9070/098. Этот процесс управления включает: прогнозирование рисков, определение их вероятных размеров и последствий, разработку и реализацию мероприятий по предотвращению связанных с ними потерь

Для принятия эффективных управленческих решений нужно наиболее точно оценить и спрогнозировать уровень кредитного портфельного риска, так как при максимально возможном определении и прогнозировании уровня риска кредитного портфеля Дополнительного офиса ОАО Сбербанк РФ № 9070/098 может применить адекватные методы регулирования с целью минимизации такого риска, и соответственно повысить качество кредитного портфеля Банка.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: определить степени риска кредитных операций, входящих в состав кредитного портфеля Банка; прогнозировать уровень риска кредитного портфеля Дополнительного офиса ОАО Сбербанк РФ № 9070/098 с целью принятия адекватных методов его регулирования; сократить в структуре кредитного портфеля Банка доли нестандартных кредитов в пользу стандартных путем разработки эффективного механизма регулирования риска кредитного портфеля Дополнительного офиса ОАО Сбербанк РФ № 9070/098; снизить рискованность кредитного портфеля Дополнительного офиса ОАО Сбербанк РФ № 9070/098 и поддерживать приемлемые соотношения прибыльности с показателями безопасности и ликвидности в процессе управления активами и пассивами Дополнительного офиса Сбербанк РФ № 9070/098.

Страницы: 1 2 3 4

Еще по теме:

Институциональное развитие Банка развития Казахстана
Долгосрочная стратегия развития Банка Развития Казахстана до 2020 года утверждена решением Совета директоров Банка 28 мая 2010 года (протокол №113) и определяет стратегические цели и ключевые направления развития Банка до 2020 года. Цель ...

Содержание кредитной политики коммерческого банка
Прежде чем характеризовать кредитную политику банка, необходимо дать определение кредита вообще, которое характеризует исходные отношения соответствующих субъектов. Существуют различные определения данной категории. В западной экономическ ...

Оценка возможности выдачи кредита физическому лицу
Одним из самых распространенных видов кредитования физических лиц в Тихвинском ОСБ №1882 является кредитование на неотложные нужды. Далее на конкретном примере произведена оценка возможности выдачи кредита физическому лицу на неотложные ...