Страница 2

коммерческие (связанные с направлением деятельности федеральных округов). Коммерческие риски связаны с кредитной политикой в отношении малого бизнеса, крупных и средних клиентов – юридических и физических лиц, с отдельными направлениями кредитной деятельности банка;

индивидуальные и совокупные (риск кредитного портфеля, риск совокупности операций кредитного характера). Индивидуальные кредитные риски включают риск кредитного продукта, услуги, операции (сделки), а также риск заёмщика или другого контрагента.

В условиях многообразия банковских продуктов и услуг отсутствует единая классификация кредитного риска. По причине её отсутствия разные авторы предлагают разную классификацию.

Рассмотрим классификацию кредитного риска по мнению Н.С. Костюченко[19]. Она предлагает классифицировать риск на восемь видов, без разделения риска по источникам его возникновения:

Страновой риск - это риск того, что действия суверенного правительства или экономические, политические и социальные изменения в стране повлияют на способность должника, связанного с данной страной, исполнить свои обязательства.

Региональный риск - это риск того, что действия органов власти региона повлияют на способность должника, связанного с данным регионом, исполнить свои обязательства.

Отраслевой риск - это вероятность потерь вследствие неисполнения должником своих обязательств в результате изменения экономического состояния отрасли.

Риски клиента - это вероятность потерь в результате ухудшения деловой репутации и негативного изменения в организационно-управленческой сфере организации, что может повлиять на способность должника исполнять свои обязательства.

Производственные риски - это вероятность потерь в результате неблагоприятных изменений в производственной сфере организации, включая сбой производственно-технологического процесса, что может повлиять на способность должника исполнять свои обязательства.

Платежные риски - это вероятность потерь в результате ухудшения финансового положения организации, что может повлиять на способность должника исполнять свои обязательства.

Риски проекта - это вероятность потерь вследствие неисполнения должником своих обязательств в результате неправильного структурирования кредитного продукта — выбора вида, срока, суммы и цели кредитования, а также недостаточности источников погашения.

Риски обеспечения. Залоговый риск - вероятность утраты или повреждения предмета залога либо невозможность его реализации (в случае обращения на него взыскания) в определенный срок по определенной цене, покрывающей задолженность по кредиту.

В соответствии с рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору возможно использование двух подходов к определению величины кредитного риска:[20]

1) внешних рейтингов, устанавливаемых независимыми рейтинговыми агентствами, осуществляющими расчет диапазонов вероятностей дефолта;

соответствующих каждому значению кредитных рейтингов, на основе накопленной статистики публичных дефолтов;

2) внутренних кредитных рейтингов, устанавливаемых кредитными организациями для своих контрагентов на основе внутренних методик.

Рассматривая вопрос о важности правильной оценки кредитного риска, нужно рассмотреть данные из табл. 2.1, откуда следует, что объемы кредитования юридических лиц и индивидуальных

Страницы: 1 2 3 4

Еще по теме:

Анализ законодательства в области кредитования
Работоспособной законодательной базы по поддержке молодежи, обучающейся на платной основе, в сегодняшней России пока не создано, однако потребность в правовом регулировании системы субсидирования и кредитования платного образования была о ...

Специфика кредитных рисков при кредитовании физических лиц в условиях кризиса
Систематизация подходов различных авторов к пониманию сущности риска и раскрытие особенностей процесса кредитования населения позволили выработать следующее определение риска коммерческого банка при кредитовании физических лиц – это вероя ...

Перспективы развития кредита и кредитных отношений
В настоящее время некоторые кредитные операции, проводимые казахстанскими коммерческими банками, мы отнесли бы к косвенному, нетрадиционному кредитованию (вексельные, факторинговые, лизинговые, сделки репо и т.д.). Эти формы финансировани ...