коммерческие (связанные с направлением деятельности федеральных округов). Коммерческие риски связаны с кредитной политикой в отношении малого бизнеса, крупных и средних клиентов – юридических и физических лиц, с отдельными направлениями кредитной деятельности банка;
индивидуальные и совокупные (риск кредитного портфеля, риск совокупности операций кредитного характера). Индивидуальные кредитные риски включают риск кредитного продукта, услуги, операции (сделки), а также риск заёмщика или другого контрагента.
В условиях многообразия банковских продуктов и услуг отсутствует единая классификация кредитного риска. По причине её отсутствия разные авторы предлагают разную классификацию.
Рассмотрим классификацию кредитного риска по мнению Н.С. Костюченко[19]. Она предлагает классифицировать риск на восемь видов, без разделения риска по источникам его возникновения:
Страновой риск - это риск того, что действия суверенного правительства или экономические, политические и социальные изменения в стране повлияют на способность должника, связанного с данной страной, исполнить свои обязательства.
Региональный риск - это риск того, что действия органов власти региона повлияют на способность должника, связанного с данным регионом, исполнить свои обязательства.
Отраслевой риск - это вероятность потерь вследствие неисполнения должником своих обязательств в результате изменения экономического состояния отрасли.
Риски клиента - это вероятность потерь в результате ухудшения деловой репутации и негативного изменения в организационно-управленческой сфере организации, что может повлиять на способность должника исполнять свои обязательства.
Производственные риски - это вероятность потерь в результате неблагоприятных изменений в производственной сфере организации, включая сбой производственно-технологического процесса, что может повлиять на способность должника исполнять свои обязательства.
Платежные риски - это вероятность потерь в результате ухудшения финансового положения организации, что может повлиять на способность должника исполнять свои обязательства.
Риски проекта - это вероятность потерь вследствие неисполнения должником своих обязательств в результате неправильного структурирования кредитного продукта — выбора вида, срока, суммы и цели кредитования, а также недостаточности источников погашения.
Риски обеспечения. Залоговый риск - вероятность утраты или повреждения предмета залога либо невозможность его реализации (в случае обращения на него взыскания) в определенный срок по определенной цене, покрывающей задолженность по кредиту.
В соответствии с рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору возможно использование двух подходов к определению величины кредитного риска:[20]
1) внешних рейтингов, устанавливаемых независимыми рейтинговыми агентствами, осуществляющими расчет диапазонов вероятностей дефолта;
соответствующих каждому значению кредитных рейтингов, на основе накопленной статистики публичных дефолтов;
2) внутренних кредитных рейтингов, устанавливаемых кредитными организациями для своих контрагентов на основе внутренних методик.
Рассматривая вопрос о важности правильной оценки кредитного риска, нужно рассмотреть данные из табл. 2.1, откуда следует, что объемы кредитования юридических лиц и индивидуальных
Еще по теме:
Особенности формирования и функционирования рынка ценных бумаг Республики
Беларусь
Началом формирования рынка ценных бумаг Республики Беларусь можно считать принятие в 1992 г. Закона Республики Беларусь «О ценных бумагах и фондовых биржах» и образование 22 мая 1992 г. Государственной инспекции Республики Беларусь по цен ...
Понятие и сущность
потребительского кредита
Кредит – (от латинского – creditum – ссуда, долг; от credere – верить) ссуда в денежной или товарной форме на условиях возвратности и обычно с уплатой процента[1].
Слово «кредит», по мнению Макса Фасмера, заимствовано русским языком из н ...
Экономическая безопасность и программное обеспечение
операций по кредитованию физических лиц
Безопасность банка - это его защищенность от внешних и внутренних угроз, позволяющая надежно сохранить и эффективно использовать финансовый, материальный и кадровый потенциал.
Под экономической безопасностью банка понимается его способно ...