Страница 2

коммерческие (связанные с направлением деятельности федеральных округов). Коммерческие риски связаны с кредитной политикой в отношении малого бизнеса, крупных и средних клиентов – юридических и физических лиц, с отдельными направлениями кредитной деятельности банка;

индивидуальные и совокупные (риск кредитного портфеля, риск совокупности операций кредитного характера). Индивидуальные кредитные риски включают риск кредитного продукта, услуги, операции (сделки), а также риск заёмщика или другого контрагента.

В условиях многообразия банковских продуктов и услуг отсутствует единая классификация кредитного риска. По причине её отсутствия разные авторы предлагают разную классификацию.

Рассмотрим классификацию кредитного риска по мнению Н.С. Костюченко[19]. Она предлагает классифицировать риск на восемь видов, без разделения риска по источникам его возникновения:

Страновой риск - это риск того, что действия суверенного правительства или экономические, политические и социальные изменения в стране повлияют на способность должника, связанного с данной страной, исполнить свои обязательства.

Региональный риск - это риск того, что действия органов власти региона повлияют на способность должника, связанного с данным регионом, исполнить свои обязательства.

Отраслевой риск - это вероятность потерь вследствие неисполнения должником своих обязательств в результате изменения экономического состояния отрасли.

Риски клиента - это вероятность потерь в результате ухудшения деловой репутации и негативного изменения в организационно-управленческой сфере организации, что может повлиять на способность должника исполнять свои обязательства.

Производственные риски - это вероятность потерь в результате неблагоприятных изменений в производственной сфере организации, включая сбой производственно-технологического процесса, что может повлиять на способность должника исполнять свои обязательства.

Платежные риски - это вероятность потерь в результате ухудшения финансового положения организации, что может повлиять на способность должника исполнять свои обязательства.

Риски проекта - это вероятность потерь вследствие неисполнения должником своих обязательств в результате неправильного структурирования кредитного продукта — выбора вида, срока, суммы и цели кредитования, а также недостаточности источников погашения.

Риски обеспечения. Залоговый риск - вероятность утраты или повреждения предмета залога либо невозможность его реализации (в случае обращения на него взыскания) в определенный срок по определенной цене, покрывающей задолженность по кредиту.

В соответствии с рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору возможно использование двух подходов к определению величины кредитного риска:[20]

1) внешних рейтингов, устанавливаемых независимыми рейтинговыми агентствами, осуществляющими расчет диапазонов вероятностей дефолта;

соответствующих каждому значению кредитных рейтингов, на основе накопленной статистики публичных дефолтов;

2) внутренних кредитных рейтингов, устанавливаемых кредитными организациями для своих контрагентов на основе внутренних методик.

Рассматривая вопрос о важности правильной оценки кредитного риска, нужно рассмотреть данные из табл. 2.1, откуда следует, что объемы кредитования юридических лиц и индивидуальных

Страницы: 1 2 3 4

Еще по теме:

Двухуровневая система оценки кредитоспособности
Данная система базируется на двухуровневой системе оценки. На первом этапе сотрудник банка предлагает заемщику заполнить тест-анкету. Тест-анкета используется для предварительной оценки возможности предоставления заемщику кредита. При за ...

Анализ депозитных операций ОАО ГБ Нижний Новгород за 2006-2008 гг.
Как уже было ранее сказано, сбережения населения по-прежнему являются основной ресурсной базой ОАО ГБ Нижний Новгород, поэтому основной упор депозитной политики Банка делается на развитие вкладных операций для того, чтобы разработать новы ...

Методы оптимизации кредитного портфеля банка
Для дополнения действующей системы управления кредитным портфелем можно предложить следующие - по совершенствованию системы оценки качества индивидуальных ссуд, всего кредитного портфеля, а также системы создания, корректировки и использ ...