Статьи » Анализ потребительского кредитования в коммерческих банках » Совершенствование оценки кредитного риска на основе экономико-математического моделирования

Страница 2

Q=(m+1)/(n+1), (3.4)

где т — число нарушений заемщиком условий договоров с банком.

Вероятность возврата кредита и дисперсия для Qрассчитываются по формулам, аналогичным указанным выше.

Наглядная характеристика рассмотренных ситуаций и расчета вероятности не возврата кредитов конкретным заемщиком приведена в таблице 3.1.

Таким образом, для измерения банковского кредитного риска может использоваться приближенный вероятностный метод, основанный на сведении множества возможных сценариев к бинарному распределению.

Таблица 3.1

Расчет вероятности не возврата банковского кредита заемщиком

Ситуация 1

Ситуация 2

Ситуация 3

1

2

3

Клиент обращается за кредитом в банк в первый раз (кредитная история отсутствует)

Расчет:

Q = 0,5или 50%

P = 1 –Q = 1 – 0,5 = 0,5или 50%

Клиент обращается в банк за кредитом и имеет большой опыт кредитных отношений с банками. Из 10 ранее взятых кредитов все возвращены в полном объеме и в установленные сроки. Нарушений кредитных договоров не зафиксировано

Расчет:

Q = 1/ (n + 1) = 1/(10 + 1) = 0,09

или 9%

P = 1 – Q = 1 – 0,09 = 0,91

или 91%

Клиент обращается в банк за кредитом и имеет длительную кредитную историю. Отдельные нарушения кредитных договоров зафиксированы в 4 из 12 случаях кредитования

Расчет:

Q = (m + 1)/(n + 1) = (4 + 1)/(12 + 1) = 0,38 или 38%

P = 1 – Q = 1 – 0,38 = 0,62

или 62%

Бинарное распределение заключается в следующем:

- клиент не выполнит свои обязательства, в результате чего банк потеряет сумму L;

- клиент выполнит свои обязательства, и банк получит некоторую прибыль F.

Оценка параметров Lи Fв данной модели выполняется сравнительно просто: потери равны сумме кредитов, а прибыль — это доход в Соответствии с условиями договора.

С целью измерения риска конкретной кредитной операции целесообразно оценивать параметр наиболее ожидаемого результата (re)по формуле математического ожидания:

re = (3.5)

где п - число возможных результатов;

pj - вероятность i-го результата;

r- i-го возможный результат от операции

Количественной оценкой риска конкретной кредитной операции принято считать вариацию (var), т.е. разброс возможных результатов операции относительно ожидаемого значения (математического ожидания). В соответствии с теорией вероятности этот показатель рассчитывается как среднее квадратичное отклонение от ожидаемого результата по формуле:

var=(re)2 (3.6)

Кроме того, для оценки и измерения риска используется показатель среднего линейного отклонения, или дисперсии(σ):

σ = , (3.7)

Кредитный риск в данном случае будет измеряться на базе данных среднего линейного отклонения и наиболее ожидаемого результата от операции путем их соотношения с помощью показателя стандартного отклонения. Формула расчета имеет вид:

к = σ / re, (3.8)

где к —стандартное отклонение.

Чем выше уровень данного показателя, тем более высокий кредитный риск у оцениваемой операции.

Приближенный вероятностный метод измерения риска, а также описанные выше формулы расчета показателей, характеризующих кредитный риск, целесообразно использовать при сравнении различных альтернатив вложения средств. Например, если банку необходимо оценить кредитный риск трех вариантов проведения кредитных сделок [14, с. 249].

Первый вариант состоит из следующих операций:

1) требуемый объем кредитных вложений 700 тыс. руб. при уровне возможного дохода 150 тыс. руб. и вероятности его получения 75%;

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Еще по теме:

Форвардные контракты
Форвардный контракт - обязательный для исполнения срочный контракт, в соответствии с которым покупатель и продавец соглашаются на поставку товара оговоренного качества и количества или валюты на определенную дату в будущем. Цена товара, в ...

Классификация банковских кредитов
В Законе «О банках и банковской деятельности» предусмотрено, что кредитная организация может предоставлять кредиты под залог движимого и недвижимого имущества, государственных и иных ценных бумаг, гарантии и иные обязательства в соответст ...

Кредитование инвестиционных проектов и экспортных операций Банка развития Казахстана
Объем долгосрочного кредитного портфеля БВУ (кредиты сроком более 1 года) на конец 3-го квартала 2010 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2 раза, составив 5 607,8 млрд. тенге. При этом, доля долгосрочных кредито ...