2) требуемый объем кредитных вложений 1100 тыс. руб. при уровне возможного дохода 450 тыс. руб. и вероятности его получения 70%.
Второй вариант состоит из следующих операций:
1) Требуемый объем кредитных вложений 800 тыс. руб. при уровне возможного дохода 120 тыс. руб. и вероятности его получения 95%;
2) требуемый объем кредитных вложений 1200 тыс. руб. при уровне
возможного дохода 350 тыс. руб. и вероятности его получения 85%.
Третий вариант состоит из следующих операций:
1) требуемый объем кредитных вложений 650 тыс. руб. при уровне
возможного дохода 150 тыс. руб. и вероятности его получения 90%;
2) требуемый объем кредитных вложений 950 тыс. руб. при уровне возможного дохода 350 тыс. руб. и вероятности его получения 60%.
Задачу определения наиболее приемлемого варианта для кредитования можно решить, только используя математический аппарат теории вероятностей. Конкретный пример расчета по каждому из трех вариантов представлен в таблице 3.2.
Измерение кредитного риска по трем вариантам кредитных вложений свидетельствует, что наиболее предпочтительным является второй вариант, так как значение по модулю стандартного отклонения (ϒ) равняется 3,06, что меньше соответствующих значений у третьего и первого вариантов — 5,96 и 10,25 соответственно. Следовательно, наиболее высоким риском не возврата кредитных вложений обладает первый вариант. Значения вероятностей получения дохода (рi) могут быть рассчитаны либо на основе вероятностного метода, описанного выше, либо на основе статистического изучения массива кредитных операций (при условии репрезентативности данных).
В практике измерения банковского кредитного риска банковским работникам приходится сталкиваться и с иного рода ситуациями, когда необходимо рассчитать вероятность невыполнения своих обязательств не одним, а сразу несколькими заемщиками одновременно.
Допустим, у банка имеется 10 кредитополучателей. Вероятность не возврата каждым из них своего долга оценена экспертами в 1%,т.е. клиенты банка практически абсолютно надежны.
Таблица 3.2
Определение наиболее предпочтительного варианта кредитных вложений банка
Вариант 1 |
Вариант 2 |
Вариант 3 |
1 |
2 |
3 |
Возможны четыре ситуации: 1) Обе операции принесут потери; результат (-1800); 2) Первая операция принесет доход, вторая– потери; результат (-950); 3) Первая операция принесет потери, вторая – доход; результат (-250); 4) Обе операции принесут доход; результат (+600) Расчет: re1 = -1800x0,25x0,3-950x0,75x0,3-250x0,25x0,7+600x0,75x0,7= - 78 var1=(-1800-(-78)2x0,25x0,3+(-950-(-78)2x0,75x0,3+(-250–(-78)2x0,25x0,7 +(600-(-78)2x0,75x0,7=222396+ +171086+5177+241334=639993 σ1 = 800 ϒ1 = 800/-78=-10,25 или – 1025% |
Возможны четыре ситуации: 1) Обе операции принесут потери; результат (-2000); 2) Первая операция принесет доход, вторая– потери; результат (-1080); 3) Первая операция принесет потери, вторая – доход; результат (-450); 4) Обе операции принесут доход; результат (+470) Расчет: re2 = -2000x0,05x0,15-1080x0,95xx0,15-450x0,05x0,85+470x0,95x0,85 = 192 var2=(-2000-192)2x0,05x0,15+(-1080- -192)2x0,95x0,15+(-450 –192)2x 0,05x x0,85 +(470-192)2x0,95x0,85=36037+ +230563+17517+62406=346523 σ 2 = 589 ϒ1 = 589/192=3,06 или – 306 % |
Возможны четыре ситуации: 1) Обе операции принесут потери; результат (-1600); 2) Первая операция принесет доход, вторая– потери; результат (-800); 3) Первая операция принесет потери, вторая – доход; результат (-300); 4) Обе операции принесут доход; результат (+500) Расчет: re3 = -1600x0,1x0,4-800xx0,9x 0,4-300x0,1x0,6+ +500+470x0,9x0,6= - 100 var3=(-1600-(-100))2x0,1x x0,4+(-800-(-100))2 x 0,9x x0,4+(-300-(-100)) 2 x0,9x x0,6+(500-100) 2 x0,9x0,6= =90000+176400+2400+ +86400=355200 σ3 = 596 ϒ1 = 596/-100=-5,96 или –596% |
Еще по теме:
Новый уровень потребительского кредита
По данным Росстата, III квартал 2007 года может стать водораздельным для всей системы потребительского кредитования. События, произошедшие в этот период, скорее всего, определяет итоговые результаты 2007 года и в некоторой степени повлияю ...
Сущность и виды
кредитных операций
В советской экономической литературе под кредитом понималось движение ссудного (т.е. денежного) капитала, предоставляемого в ссуду на условиях возвратности за плату в виде процента. Это определение основывалось на том, что капитал лишь ...
Базовые принципы потребительского кредитования
Базовые принципы потребительского кредитования являются основой, главным элементом системы кредитования физических лиц, поскольку отражают сущность и содержание этого вида кредита, а также требования объективных экономических законов, в т ...