Совершенствование оценки кредитного риска на основе экономико-математического моделирования

Статьи » Анализ потребительского кредитования в коммерческих банках » Совершенствование оценки кредитного риска на основе экономико-математического моделирования

Страница 3

2) требуемый объем кредитных вложений 1100 тыс. руб. при уровне возможного дохода 450 тыс. руб. и вероятности его получения 70%.

Второй вариант состоит из следующих операций:

1) Требуемый объем кредитных вложений 800 тыс. руб. при уровне возможного дохода 120 тыс. руб. и вероятности его получения 95%;

2) требуемый объем кредитных вложений 1200 тыс. руб. при уровне

возможного дохода 350 тыс. руб. и вероятности его получения 85%.

Третий вариант состоит из следующих операций:

1) требуемый объем кредитных вложений 650 тыс. руб. при уровне

возможного дохода 150 тыс. руб. и вероятности его получения 90%;

2) требуемый объем кредитных вложений 950 тыс. руб. при уровне возможного дохода 350 тыс. руб. и вероятности его получения 60%.

Задачу определения наиболее приемлемого варианта для кредитования можно решить, только используя математический аппарат теории вероятностей. Конкретный пример расчета по каждому из трех вариантов представлен в таблице 3.2.

Измерение кредитного риска по трем вариантам кредитных вложений свидетельствует, что наиболее предпочтительным является второй вариант, так как значение по модулю стандартного отклонения (ϒ) равняется 3,06, что меньше соответствующих значений у третьего и первого вариантов — 5,96 и 10,25 соответственно. Следовательно, наиболее высоким риском не возврата кредитных вложений обладает первый вариант. Значения вероятностей получения дохода (рi) могут быть рассчитаны либо на основе вероятностного метода, описанного выше, либо на основе статистического изучения массива кредитных операций (при условии репрезентативности данных).

В практике измерения банковского кредитного риска банковским работникам приходится сталкиваться и с иного рода ситуациями, когда необходимо рассчитать вероятность невыполнения своих обязательств не одним, а сразу несколькими заемщиками одновременно.

Допустим, у банка имеется 10 кредитополучателей. Вероятность не возврата каждым из них своего долга оценена экспертами в 1%,т.е. клиенты банка практически абсолютно надежны.

Таблица 3.2

Определение наиболее предпочтительного варианта кредитных вложений банка

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

1

2

3

Возможны четыре ситуации:

1) Обе операции принесут потери; результат (-1800);

2) Первая операция принесет доход, вторая– потери; результат (-950);

3) Первая операция принесет потери, вторая – доход; результат (-250);

4) Обе операции принесут доход; результат (+600)

Расчет:

re1 = -1800x0,25x0,3-950x0,75x0,3-250x0,25x0,7+600x0,75x0,7= - 78

var1=(-1800-(-78)2x0,25x0,3+(-950-(-78)2x0,75x0,3+(-250–(-78)2x0,25x0,7 +(600-(-78)2x0,75x0,7=222396+

+171086+5177+241334=639993

σ1 = 800

ϒ1 = 800/-78=-10,25 или – 1025%

Возможны четыре ситуации:

1) Обе операции принесут потери; результат (-2000);

2) Первая операция принесет доход, вторая– потери; результат (-1080);

3) Первая операция принесет потери, вторая – доход; результат (-450);

4) Обе операции принесут доход; результат (+470)

Расчет:

re2 = -2000x0,05x0,15-1080x0,95xx0,15-450x0,05x0,85+470x0,95x0,85 = 192

var2=(-2000-192)2x0,05x0,15+(-1080- -192)2x0,95x0,15+(-450 –192)2x 0,05x x0,85 +(470-192)2x0,95x0,85=36037+

+230563+17517+62406=346523

σ 2 = 589

ϒ1 = 589/192=3,06 или – 306 %

Возможны четыре ситуации:

1) Обе операции принесут потери; результат (-1600);

2) Первая операция принесет доход, вторая– потери; результат (-800);

3) Первая операция принесет потери, вторая – доход; результат (-300);

4) Обе операции принесут доход; результат (+500)

Расчет:

re3 = -1600x0,1x0,4-800xx0,9x 0,4-300x0,1x0,6+ +500+470x0,9x0,6= - 100

var3=(-1600-(-100))2x0,1x

x0,4+(-800-(-100))2 x 0,9x

x0,4+(-300-(-100)) 2 x0,9x

x0,6+(500-100) 2 x0,9x0,6=

=90000+176400+2400+

+86400=355200

σ3 = 596

ϒ1 = 596/-100=-5,96

или –596%

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Еще по теме:

Понятие и показатели качества кредитного портфеля
Важнейшим показателем уровня организации кредитного процесса является качество кредитного портфеля. Для раскрытия содержания качества кредитного портфеля обратимся к толкованию термина «качество». Качество — это: свойство или принадлежнос ...

Расчеты по аккредитивам
Аккредитив представляет собой условное денежное обязательство, принимаемое банком (банком-эмитентом) по поручению плательщика, провести платежи в пользу получателя средств по предъявлении последним документов, соответствующим условиям акк ...

Основные направления стратегии Банка России по совершенствованию платёжной системы
Деятельность Банка России по совершенствованию национальной платежной системы всегда должна быть направлена на обеспечение эффективного и бесперебойного ее функционирования, способствующего укреплению финансовой стабильности в стране и эф ...