Самый основной показатель – дюрация, который рассчитывается как средний срок до погашения, взвешенный по объемам в обращении. Отобразим на графике динамику дюрации основных видов облигаций (см. рис. 2.6.).

Анализ данных рисунка 2.6. показал, что средний срок до погашения, взвешенный по объемам в обращении по всем видам облигаций незначительно снижается. Вызвано это, прежде всего, снижением рыночной стоимости облигаций, а также в связи с уменьшением показателя оборота рынка, который рассчитывается как средняя простая доходность по ГКО и эффективная доходность по ОФЗ взвешенная по срокам погашения и оборотам вторичного рынка.

Рис. 2.6. Динамика изменения дюрации по основным видам облигаций

Данные оборотов рынка, а также коэффициенты оборачиваемости и индикаторы рыночного портфеля, который рассчитывается как средняя простая доходность по ГКО и эффективная доходность по ОФЗ взвешенная по срокам погашения и объемам в обращении (см. табл. 2.4.).

Таблица 2.4. Индикаторы рынка ГКО-ОФЗ

Графически отобразим коэффициенты оборачиваемости основных видов облигаций (см. рис. 2.5.).

Еще по теме:

Аналитический обзор денежно- кредитной сферы в России
Денежно-кредитный рынок охватывает всю денежно-кредитную сферу и является основным ее макро показателем. Поэтому, все изменения в денежно-кредитной сфере связаны с функционированием денежно-кредитного рынка. Рынок кредитов России на совре ...

Участники электронных торгов, история возникновение, основная деятельность
Фондовая биржа NASDAQ NASDAQ (сокр. от англ. NationalAssociationofSecuritiesDealersAutomatedQuotation — Автоматизированные котировки Национальной ассоциации дилеров по ценным бумагам) — американский внебиржевой рынок, специализирующийся ...

Основные направления развития мирового рынка социального страхования
Глобализация производства и потребления означает вхождение всех стран с учетом достигнутого экономического, научно-технического, финансового потенциала в мировое хозяйство, их интеграцию и взаимодействие, постепенное снятие границ между н ...