– принять (отобрать из числа собственных сотрудников) на должность менеджеров по развитию сектора потребительского кредитования трех человек – задача увеличить эффективность деятельности сектора по вышеуказанным ключевым показателям эффективности.

Исходя из представленных задач, необходимо решить основную конкретную задачу: это разработка эффективной системы оценки потенциальных заемщиков в секторе потребительского кредитования.

Увеличение объемов кредитования физических лиц российскими банками диктует необходимость внедрения автоматизированной оценки потенциальных заемщиков и инструментов управления портфельными рисками. Для банков с увеличением объемов кредитования, предоставляемых физическим лицам становится необходимым внедрение комплексного программного решения, предназначенное для автоматизированного скоринга заемщиков и управления кредитным риском портфеля розничных кредитов.

Решение по автоматизации реализует следующие группы функций:

а) оценка кредитоспособности отдельного заемщика, в том числе и при недостаточной статистике по выданным кредитам.

б) контроль качества используемой модели оценки и адаптация модели при изменении экономических условий.

в) подбор оптимальных, с точки зрения управления рисками и доходностью кредитования, параметров кредитного продукта.

г) динамическое изменение лимитов и скоринг задолженности.

е) управление портфелями однородных ссуд.

ж) аллокация капитала между кредитными программами банка и регионами его присутствия.

и) углубленная аналитика клиентской базы.

п) анализ и прогнозирование показателей развития регионов присутствия банка для более точного управления рисками и доходностью портфеля.

В проекте системы реализовано 4 составные части:

а) сервер: хранение информации, обеспечение web интерфейса, «прогон» скоринговой модели на реальных данных;

б) рабочее место сотрудника службы безопасности: проверка физического лица на удовлетворение требований безопасности;

в) рабочее место кредитного специалиста: принятие окончательного решения о выдаче кредита;

г) рабочее место менеджера: общение с клиентом, ввод анкетных данных для скоринговой системы, выдача документов.

Под прескорингом подразумевается первичный скоринг, проверяющий анкету потенциального заемщика на соответствие «жестким» требованиям банка: возраст, гражданство, размер запрашиваемой ссуды и так далее.

Чаще всего это делает специальная процедура на сервере, и это первый шаг в рассмотрении заявки.

Структурное изменение подразумевает рост во входном потоке доли более рисковых категорий заемщиков:

- мужчины;

- люди в возрасте 25–30 лет и старше 60 лет;

- одинокие люди и люди, не имеющие несовершеннолетних детей;

- работники средних предприятий (численность персонала 10–100 человек);

- квалифицированные специалисты и топ менеджеры;

- собственники бизнеса;

- заемщики с высокой долей неподтвержденных доходов;

- заемщики с высокой долей обязательств в совокупных доходах.

Увеличение доли указанных категорий среди заемщиков переходит (хотя и лишь частично) в увеличение доли рисковых категорий среди клиентов, т.е. повышает кредитные риски. Моделирование профиля популяции заключается в применении к рисковым категориям заемщиков весовых повышающих коэффициентов.

При этом уровень корреляции дефолтов по разным переменным предполагается неизменным. В случае использования одного или нескольких вариантов изменения профиля в целом данный подход будет являться сценарным моделированием популяции, а в случае использования вероятностного распределения характеристик для входного потока заявок– симуляционным моделированием.

Качественное изменение подразумевает резкое ухудшение платежной дисциплины клиентов отдельных категорий по сравнению с историческими данными. В условиях финансового кризиса определенные категории клиентов, ранее (в период экономического роста) считающиеся низкорисковыми, могут перейти в высокорисковые. Таковыми, например, могут стать категории заемщиков, работающих в финансовом секторе, в сервисных компаниях, в торговле

Еще по теме:

Зарубежная практика
Определение кредитоспособности заемщика является неотъемлемой частью работы банка по определению возможности выдачи кредита. Под анализом кредитоспособности заемщика понимается оценка банком возможности и целесообразности предоставления з ...

Банковские электронные системы
Банковская деятельность в электронном вида осуществляется в двух формах: услуги оказываемые электронными банками, и услуги, оказываемые традиционными банками, но в онлайновом режиме. В основе возникновения и развития Интернет-банкинга (I ...

Анализ рынка потребительского кредитования
Выбранный рынок потребительского кредитования – рынок олигополистический. Входной барьер на него высок. Но, тем не менее, рынок города и района привлек внимание подразделения крупного регионального банка Ставропольского края ОАО «Ставропо ...